План торговли интрадэй
Новичкам порой сложно принимать решения в рамках фондовых рынков. Это справедливо особенно для активного дей-трейдинга, невозможного при экстремальной волатильности, когда неделями приходится ждать сбалансированных ценовых движений. Без планирования краткосрочной торговой операции (внутридневной) на успех рассчитывать не приходится, торговля будет сродни ставкам в азартной игре, и биржевику уж точно не дано будет постичь внутренние законы рынка. О плане Day-Trading`а рассказывает директор учебного центра фингруппы БКС Виктор Романовский.
– Торговый план должен непременно предварять открытие позиции. Запомните его этапы.
1. Сперва определите для себя точку входа, иначе, цену, по которой станете открывать позицию. Руководствуйтесь логикой, оптимально положить в основу принятия решений ясный торговый алгоритм. Не доверяйте новостям, тем паче интуиции, ваши помощники – методы, сигналы теханализа.
2. Следующая ступень – задание уровня топ-лосс, при котором фиксируются потери. Представляет собой закрытие позиции на определенном заранее уровне, чтобы предотвратить еще большие потери. Намереваясь войти в рынок, четко поймите, где планируете фиксировать убытки, если обнаружилась несостоятельность вашей торговой идеи.
3 шаг – расчет размера капитала данной торговой операции. Сделать его можно, задавая максимально допустимый лично для вас размер убытков. Действует т. н. правило управления капиталом. Сформулируем так: при разных стратегиях и ориентировке на соотношение риска-доходности величина гипотетических потерь (говорим о допустимом максимуме) разная, однако колеблется в интервале 1–10 %. Ориентир в торговле интрадэй – 2 %, столько вы можете позволить себе потерять на одном трейде. Как провести расчет величины капитала? Он представляет отношение величины максимально допустимых потерь, то есть 2 % в дей-трейдинге, к размеру (в процентах) стоп-лосса. Пример: при 3%-ной величине стоп-лосса задействуйте 2/3 своего капитала.
4. Далее определите тейк-профит, цену, по которой фиксируется биржевая прибыль. Иными словами, закрытие позиций с доходом в успешном трейдинге на ранее определенных уровнях.
Для примера я составил торговые планы, используя два инструмента, и запланировал возможность открытия короткой и длинной позиции. В 12.20 по Москве представлен график «Лукойла». Здесь сформирован уровень поддержки в 1595,2 р. 20, и я могу открывать готовую позицию (шорт) в случае, если этот уровень будет пробит, то есть цена уйдет ниже него.
Итак, точка входа (первый шаг) выполнена. Я четко знаю, где у меня произойдет открытие позиции. Далее мне нужно задать уровень стоп-лосса. К этому моменту уже сформирован уровень сопротивления, это 1639,9 р. Если после пробоя цена не достигнет прибыли, которую я запланировал в 4 шаге, пойдет в противоположную сторону, то есть наверх, и пробьет указанный уровень сопротивления, я буду фиксировать потери. Стоп-лосс у меня наступит, если цена уйдет выше уровня 1639,9 р.
Третий шаг: рассчитываю размер позиции, т. е. вычисляю величину стоп-лосса в процентах, здесь примерно 2,75 %, по правилу двух процентов отношение капитала рассчитывается как 2:2,75, что составляет примерно 70 % моего капитала. Таким образом, планирую открытие шорта с плечом 0,7. 4 шаг – в качестве тейк-профита я беру 1 %. Если цена после пробоя указанного уровня уйдет на 1 % вниз, значит, я закрою эту позицию с прибылью. 1579,3 р. – таков тейк-профит.
Таким образом, торговый план по «Лукойлу» в ожидании снижения составлен на момент, когда он еще не начал исполняться, может быть, план вообще не осуществится, если цена сегодня не будет снижаться. Для открытия длинной позиции я использовал торговый план по «Сбербанку».
График отражает сформированный уровень сопротивления, это цена 86,85 р. Я буду открывать лонг (длинную позицию), если цена двинется наверх и пробьет этот уровень. Первый шаг – определяем точку входа. Вторым шагом я рассматриваю ближайший подходящий уровень поддержки, это цена 84,53 р. Соответственно, если моя торговая идея себя не оправдает, цена пойдет вниз, пробьет указанный уровень, и я зафиксирую потери. Третий шаг – расчет размера позиции, я опять-таки соотношу цену точки входа и цену стоп-лосса, получаю, кстати, как и ранее по «Лукойлу», примерно 2,7 %, и буду использовать такой же размер собственного капитала, именно 70 %. Поскольку речь о лонге, плеча не будет, более того, мной используется лишь часть капитала. 4 шаг – в качестве тейк-профита взята цена в 87,62 р., это чуть меньше 1 %.
Удачных вам трейдов!
ПО для трейдеров: сравнительные характеристики торговых роботов, советников
Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов
