Робот vs. человек: почему алготрейдинг рулит?

bot-8.jpgНе бояться разбавлять новшествами рутину – таков месседж аналитика Ярослава Леонова, разработчика высокотехнологичных продуктов. Конкретно речь идет о торговых роботах, которые почти всегда лучше использовать в работе на финансовых рынках, нежели собственные руки. Звучит парадоксально? Ярослав оригинально доказывает преимущества алготрейдинга, используя пример с футболом.

– Ярослав, чем популярнее алгоритмическая торговля, тем больше ее адептов, но больше и сомневающихся в ней. Почему трейдеры боятся (такое случается, согласитесь) торговых роботов?

– Люди до конца не понимают, что представляет собой автоматизированная торговля и как ее применять.

– Упростим ситуацию: есть человек и робот, они торгуют. Кто победит?

– Перед сравнением вернемся к сути робота для торговли. Его цель – имитация торговли реального Homo sapiens. Это программа (софт, торговый советник), осуществляющая, проще говоря, заданный алгоритм на торгах.

– Пример подобного алгоритма?

– Если заглянем на форумы для новичков, обнаружим популярную стратегию: торговлю на индикаторе «Аллигатор». Когда «губа» стала выше «зубов», открывают сделку на покупку. Получается инструкция по шагам согласно схеме «что делать, если…». Данный алгоритм можно положить в основу торгового бота.

– То есть робот не работает без стратегии?

– Конечно, бот придерживается лишь той стратегии торгов, которая внедрена создателем заранее. Никакой фантастики! Советник – послушный «раб», выполняющий приказы трейдера, он не откроет сделку, если она не соответствуют условиям торговой системы.

– Чем алготрейдинг круче торговли руками?

– Можно сравнить эти модели на примере футбольного чемпионата, когда победу принесут три очка, проигрыш соответственно 0 очков, ничья, когда у противников по одному очку в активе.

Начнем с количества торговых инструментов. Максимальное число применяемого биржевиком инструментария 5–6 шт., что просто несерьезно для робота. Налицо явный выигрыш алготрейдинга (боту +3 очка).

Далее. Для открытия сделки следует оценить ряд младших таймфреймов, проследить динамику инструментов, коррелирующих с торговым инструментарием, а уж затем принимать решение. Говоря откровенно, использовать много инструментов в реализации данной стратегии человек не сможет, в отличие от бота, за которым признаем безоговорочную победу (еще 3 очка боту).

Трейдеру случается торговать на фоне публичных выступлений. Безусловно, человек без проблем поймет высказывания Джанет Йеллен и примет соответствующие решения, что не по силам боту-советнику. Вы можете найти поставщика сигналов, транслирующего выступления знаковых персон  посредством сообщений форматизированного характера, другой вариант – разработать софт, распознающий/анализирующий человеческую речь человека. Но пока данная задача не решена, бот однозначно проиграет. +3 очка в копилку человека.

24/7 – кто из нас не мечтал о возможности торговать денно и нощно, включив режим non-stop? Даже формат 24/5, увы, нам не свойствен. Людям нужны сон, отдых, еда, смена деятельности, наконец. Безостановочное выставление лимитных ордеров сродни попытке попасть в яблочко, зажмурив глаза. Прежде чем реализовать торговые решения, их необходимо подвергнуть анализу, который лучше поручить опять же боту. Легкость автоматических операций обеспечат сервер и компьютер. Алготрейдинг получает снова 3 очка.

Спорной является модификация открытых сделок. При использовании трелинг-стопа и динамической смене стоп-лосс и тейк-профит, несомненно, поможет алготрейдинг. Но в ситуации «черного лебедя» (непрогнозируемые события при открытой сделке) трейдер-профи сработает адекватнее и оперативнее любого бота. Результат противостояния машины и человека – ничья.

Законные 3 очка получат трейдеры «вручную» за нестандартный подход и креативность. Робот здесь не конкурент, ибо действует лишь в границах алгоритма.
Зато бот отыгрывает очки по скорости принятия решений. Действительно, сложно перемножить в уме 395 и 1423, когда для софта это проще простого. Также и сделку бот откроет в разы быстрее любого биржевого деятеля.

Эмоции – бич трейдера, львиная доля убытков на бирже происходит из-за эмоциональной составляющей торгов. Бот не размышляет, не «психует», не торопится, следовательно, не ошибается. «Бессердечная» машина получает еще 3 очка.

Итого счет 16:7 в пользу, увы, не человека! Даже если вы убежденный сторонник «ручной» торговли, консерватор и боитесь новшеств, задумайтесь: будущее за торговыми ботами, которые скоро опутают рынок сетью автоматизации. Лучше подстроиться под ритм современного бизнеса сейчас, чем впопыхах бежать за уходящим поездом.

Статья подготовлена на основе открытых Интернет-источников

Проверенные программы для инвесторов и трейдеров: сравнительные характеристики советников и торговых роботов