Ручная торговля или алготрейдинг
Что лучше – ручная торговля или алготрейдинг? Почему использование роботов не только уместно, а и полезно? Об этом расскажет эксперт Андрей Оливейра.
Прежде всего, хотелось бы обозначить свое мнение по этому поводу, аргументация по которому и будет приведена чуть ниже. Так вот, в современной торговле применение роботов и различных помощников положительно сказывается на конечном результате, но не все так просто. Ведь мало скачать откуда-то робота, поставить его торговать и забыть, периодически проверяя счет на поступления существенных сумм. Такая стратегия, а точнее, ее полное отсутствие, как раз приведет к краху. Да, роботы должны работать, но думать – это удел человека и именно от него зависит, насколько эффективен будет тот или иной торговый помощник, насколько умело и правильно будет настроена программа.
В чем польза?
Преимущества автоматизации:
- исключение эмоционального фактора
- строгая формализация торговых правил
- удобное формирование портфеля и сбор статистических данных
- гарантия исполнения правильных сделок
- оперативное реагирование на изменения рыночной обстановки.
Роботы и разработка торговых стратегий
Хотелось бы подчеркнуть один момент, зачастую причина потери денег заключается в отсутствии четкой торговой стратегии. Ситуативные порывы, может, и дадут какую-то пользу в текущий момент, но в долгосрочной перспективе такой трейдер все равно окажется в минусе. Роботы же прямо подводят человека к тому, чтобы он сформировал свою стратегию, ведь именно по ней будет настраиваться программа. Следовательно, все сделки практически гарантировано будут использоваться правильно. Это не значит, что каждая из них закроется в плюс, потери возможны, но будет четкое соблюдение заложенного алгоритма, что очень важно.
При этом роботы помогут и в создании торговой стратегии. Обычно трейдеры идут по следующему пути: идея – торговля – результат. И он зачастую не радует – 90% теряют деньги. Процесс создания эффективной стратегии более глубокий и включает в себя еще ряд промежуточных пунктов, таких как тестирование, написание правил, прогон на истории, уточнение разработанных правил, а также анализ и адаптацию, отталкиваясь от полученных результатов. Можно ли все это сделать вручную? Да. Резонно ли? Нет, так как алгоритмический трейдинг упрощает пять из вышеперечисленных пунктов. По факту человеку остается творческая составляющая – идея, доработки, а также результат своих усилий. Всю скучную рутину берут на себя роботы. То есть, можно не просто покупать где-то готовую программу, а фактически самостоятельно создавать собственные алгоритмы.
Для каких целей можно использовать роботов?
Не обязательно бросаться с места в карьер и пытаться разработать какую-то глобальную торговую стратегию, подстроив под нее программу. Вариантов применения роботов на самом деле значительно больше. К примеру, с их помощью проводится расчет индикаторов, выводится графическая информация и различные оповещения, совершаются сделки, осуществляется управление капиталом.
Новички и алготрейдинг. Что не следует делать
Обычно ситуация развивается следующим образом. Человек приходит на рынок, поддается влиянию рекламы с обещанием едва ли не заоблачной прибыли, покупает роботов, ставит их на счет и… теряет деньги. Отталкиваясь от данного негативного опыта, он делает вывод, что во всем виноваты роботы, а алготрейдинг не работает. И уходит или обратно в ручную торговлю, или с рынка вообще, переключаясь на иные формы деятельности.
Компоненты алготрейдинга
Успешный алготрейдинг состоит из следующих компонентов:
- база стратегий и/или торговых идей
- торговля (желательно на нескольких счетах)
- тестирование и отладка
- корзина роботов
- наблюдение за торговлей с внесением изменений, если они необходимы.
Торговых советников можно как купить, так и найти в открытом доступе, принципиальной разницы это не имеет.
Полноценное тестирование, а не подгонка
Нередко проблема возникает на этапе тестирования. Очень легко поддаться искушению и вместо полноценной проверки и оптимизации заняться банальной подгонкой под конкретные условия на выбранном временном интервале. В итоге можно добиться доходности в тысячи процентов, но будет ли это работать в реальных условиях? Нет, там такой робот успешно "сольет" трейдеру депозит и будет таков. Поэтому тестирование необходимо проводить на нескольких временных интервалах. А еще то, что успешно работает на одном активе, для другого может быть совершенно неприемлемо. Оценивать эффективность системы также стоит на основе того, насколько она устойчива на рынке.
Данная статья подготовлена и написана с использованием материалов из открытых источников.
Программные продукты (программы) для опытных трейдеров: сравнительные характеристики: торговые роботы и советники
