Торговый робот на основе скользящей средней - QuikFan

О роботе

QUIKFAN_main.pngQFan (или QuikFan) – представляет собой торгового робота, предназначенного для использования вместе с терминалом Quik. При необходимости его также можно перенастроить для работы с TWS, AlfaDirect и Transaq. Изначально QFan создавался с целью упрощения и автоматизации торговых операций с наиболее ликвидными активами биржи – фьючерсами/акциями.

Одна из важных особенностей QFan – мультифункциональность. Фактически он объединяет в себе сразу четырнадцать различных роботов (тактик), обеспечивая их одновременную полноценную работу. При этом каждая тактика получает свою долю от общего капитала (обычно – одинаковую). Торги по каждой отдельной тактике идут согласно установленному тайм-фрейму.

Открытие/закрытие позиций осуществляется QFan, отталкиваясь от нескольких торговых сигналов. В частности, скользящая средняя (SMA – простая, EMA – экспонентная). Применяется адаптивная скользящая средняя Кауфмана. Отметим, что в QFan не практикуется использование профитов/стопов, что не оказывает серьезного влияния на риски потери капитала или фиксацию прибыли, так как компенсируется другим механизмом. Открытие, включительно с закрытием, позиций проводится на основе информации, поступающей от скользящей средней и только. Допустим, на бирже наблюдается рост цены. В этом случае к торговле подключаются QFan-роботы, тайм-фрейм которых небольшой (до четырех минут). Тенденция роста сохраняется – покупки начинают производить и роботы, тайм-фрейм которых более продолжителен (от восьми минут и более). В какой-то момент цена идет вниз. QFan оперативно реагирует, отправляя команду "продать" роботам с самыми короткими тайм-фреймами. Проходит некоторое время, но цена все так же продолжает падать? К процессу продажи подключаются и роботы с тайм-фреймом от восьми и более минут. Подобная схема действий на рынке позволяет осуществить следующее: рынок растет – набор длинных позиций, рынок падает - коротких. QFan также снабжен механизмом реверса, что в ряде случаев тоже будет очень полезно трейдеру.

QFan еще называют веерным роботом, что обусловлено явным сходством логики его "поведения" на рынке с механизмом релейной защиты энергетических систем, когда в случае возникновение определенных сложностей производится веерное отключение. Ключевое в данном принципе – простота и эффективность. Робот в автоматическом режиме выбирает, какое направление торговли актуально в конкретный момент, осуществляет реверс (переворот) позиции, умеет управлять капиталом.

В идеале трейдеру необходимо иметь два субсчета (счета). Тогда потенциал QFan раскрывается наиболее полно. Это связано с тем, что в процессе торговли одним инструментом возникают ситуации, когда по нему открыты одновременно и short, и long позиции. При наличии двух счетов робот на одном из них накапливает короткие позиции, на втором – длинные. Но QFan может работать на бирже и с одним счетом. При необходимости торговля проводится в полностью автоматическом режиме с переносом позиции на новый день. Тот факт, что у робота одномоментно присутствуют как короткие, так и длинные позиции, позволяет минимизировать убытки при так называемом боковом рынке, ведь в этом случае убытки/прибыль от long компенсируются убытками/прибылью от short.

В настоящее время QFan адаптирован и под работу в новом режиме торговли Т+2, а также получил ряд важных новшеств и усовершенствований. Это качественно отразилось на эффективности торговли. Описание новых фильтров для более точного открытия.

Функциональные возможности QFan:

- автоопределение тренда с открытием в нужном направлении
- эффективная фильтрация бокового движения за счет четырех фильтров
- позиции могут открываться реверсивно: long – закрывается, short – открывается и наоборот
- ограничение убытков в установленных пределах
- фиксация прибыли на определенном уровне (выставленном трейдером)
- сохранение прибыли за счет выхода из позиции (используется индикатор Боллинджер)
- создание пирамиды позиций в случае, когда она (позиция) прибыльная
- варианты скользящих средних могут устанавливаться трейдером вручную, также регулируется период их расчета
- при необходимости вручную: выбираются тайм-фреймы, задается количество контрактов/лотов для каждого отдельного тайм-фрейма, указывается направление торговли и т.д.
- доступно начало/конец торговли по таймеру.

QFan уже успел зарекомендовать себя в профессиональной среде, как робот, который характеризуется автономией выбора направления торговли, удобным управлением капиталом, логичным и разумным наращиванием/сокращением позиции в случае прибыли/потерь.

Скриншоты

Тактики

Среди индикаторов особняком стоит MA или же скользящие средние. Он наиболее прост и понятен с точки зрения технического анализа, чем и обуславливается популярность оного в свое время в профессиональной среде трейдеров. Но для эффективной торговли на рынке MA явно недостаточно. К примеру, если период маленький, то такая скользящая обладает чрезмерно быстрой реакцией на рынок, что приводит к получению ложных торговых сигналов чаще, чем того хотелось бы. И наоборот, медленная скользящая не успевает в своей реакции за изменениями рынка.

Поиски чего-то более продуктивного привели к разработке индикатора AMA (адаптивная скользящая средняя). Название наиболее точно отражает суть, так как AMA может адаптироваться к ситуации на рынке, учитывая волатильность и изменения динамики цен. Использование AMA значительно улучшило торговлю скользящими средними, так как она оперативнее реагирует на трендовое движение, но реже срабатывает при боковых движениях. То есть, в некоторых случаях она ведет себя аналогично МА с малым периодом, а в других – с большим.


Торговые тактики - более подробное описание с картинками

Новые фильтры для более точного открытия - более подробное описание


Ориентир по доходности у робота (при торговле без плеч) на уровне:  25%-70%.

Backtesting, параметры тестирования: фьючерс Сбербанка, количество тайм-фреймов - 14 (от 4 минуты до 120 минут), период расчета AMA от 10 до 40 (в таком же диапазоне варьируются значения EMA Fast и EMA Slow для расчета АМА), с фильтром "объем" от 1 до 2. Использовался один счет, направление торговли лонг/шорт, период тестирования - 11 мес Backtesting_QuikFan - скачать

ВАЖНО! Если стратегия работала и приносила доход в прошлом, то высока вероятность, что она будет приносить доход и в будущем. Однако, гарантировать это сложно.

Документация

Видео

Видео презентация QuikFan

Установка QuikFan
ВАЖНО! Вместо файла QuikFan.qpl используйте файл QuikFan.lua (читайте краткую инструкцию)

AMA Кауфмана (из видеоучебника по техническому анализу)

Отзывы

Робот хорош. Работает четко по заданному алгоритму. За все время работы сбоев не было. Придется по вкусу любителям такого индикатора, как скользящие средние, причем лучшей ее разновидности адаптивной скользящей средней (АМА). Несомненным преимуществом является возможность торговать одновременно на 14 различных таймфреймах, что позволяет ловить одновременно все три типа движения тренда: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный .Что позволяет при грамотном подборе рабочих таймфреймов всегда выходить в плюс, даже если краткосрочный тренд ошибочно показывает движение вниз, то потери от капитала выделенного на него нивелируются прибылью от средне и долгосрочных трендов и наоборот. Плюс несомненным достоинством нового квик фана стала возможность фильтровать боковое движение с помощью различных фильтров и игнорировать боковое движения входя по максимуму в истинное трендовое движение. Вообще в роботе крайне много настроек, что делает его очень гибким и универсальным и варианты входа и выхода, различные варианты фильтров с настраиваемыми параметрами, настраиваемые ЕМА входящие в расчет АМА,14 различных таймфреймов. Поначалу даже может показаться, что робот сложен, хотя он достаточно прост и использует самый популярный в среде трейдеров индикатор.

Конечно, многое в нем еще можно улучшить. К примеру сделать более гибким расписание работы, т.е. не одно время включения и выключения, а торговый план на примере суперадх, т.е. к примеру так включился в 10,00 отключился в 13,00 потом включился в 16,00 отключился  в 18,30 включился в 19,00 и до конца сессии, причем чтобы можно было выбирать отключаться и закрывать позиции или не закрывать. Также будет супер если появятся трейлинг стопы (это пожалуй одно из первых  и на данный момент главных пожеланий),  доработать стратегию управления капиталом, опять же по примеру суперадх, т.е. я ограничиваю убытки но не хочу ограничивать потенциальную прибыль, но при этом я бы хотел всегда оставаться с прибылью. И тут бы мне помогла функция потерять прибыль не более. Т.е. я заранее не задаю лимит прибыли, а задаю некий предел денежных средств, с которого начинает действовать скользящий стоп по прибыли на счете, т.е. заработал 1000, ставлю потерять не более 500. И если робот их не потеряет то он будет продолжать торговать и дальше приносить прибыль, а если заработав ее на тренде начнет терять, то потеряв лишь часть прибыли, остановит свою работу до следующей сессии оставив часть прибыли на счете. Я думаю все это появиться, ведь даже в данный момент работа над роботом продолжается и в уже ближайшее время в нем появятся и новые фильтры и новый вариант входа. В общем робот хорош, а будет еще лучше. Спасибо Вам за работу.

Дмитрий, Иркутск

Гарантии

Наша команда занимается разработкой софта и веб-сервисов для трейдеров и инвесторов с 2004 года. Все программы для трейдеров или веб-сервисы, которые представлены на сайте разработаны нами лично или совместно с нашими партнерами. Мы гарантируем возврат средств, если приобретенный вами софт не выполняет своих функций, описанных на сайте, а наша техподдержка не может исправить эти ошибки в короткие сроки. Подробнее >

Стоимость и обслуживание

ВАЖНО! Использование робота подразумевает, что Вы уже имеете опыт торговли на бирже (минимум 6 мес.) и знакомы с терминалом Quik.
После оплаты скачайте файл с роботом из личного кабинета (ЛК), распакуйте, установите и настройте, используя инструкции и руководство пользователя.

Помощь техподдержки

QuikFan

БЕСПЛАТНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЯ

  • можно устанавливать на 1 (один) компьютер;
  • подключение второго компьютера: 1000 руб.;
  • перерегистрация на другой компьютер бесплатная;

+ Набор оптимальных параметров в подарок Optimus_forts_QFan (для пяти фьючерсов: ртс, доллар, газпром, лукойл, сбербанк).

+ консультации через Skype

Тестового доступа нет!

Обучение

Индивидуальное обучение: совместное использование Quik + QuikFan в торговле. Обучение через Skype, с демонстрацией экрана, 5 занятий.

- Навыки совместного применения торгового робота и Quik;
- Умение эффективно пользоваться  терминалом Quik (файл настроек, работа с графиками, закладками, таблицами, ввод и снятие заявок, стоп-заявок, контроль денег и бумаг);
- Особенности торговли акциями и фьючерсами;
- Приемы и методы торговли (трейдинга) + психология;
- Использование вспомогательных Интернет-ресурсов (http://analytic-spy.com/ , http://quote-spy.com/);
- Контроль своей торговли, а так же методы ограничения рисков и приемы управления капиталом (Money menegement).