|
Алгоритмы закрытия позиции при инвестиционной тактике торговли
Если выбрана инвестиционная тактика с повышенным риском (без фиксирования убытков) как на рис. 72, то программа будет предлагать пользователю продать акции только при коротком сигнале и только с прибылью. Алгоритм закрытия позиции при этом будет таким, как на рис. 73.
Рис. 73: Алгоритм закрытия позиции без фиксирования убытков при возможном развороте рынка
Если же избрана инвестиционная тактика с умеренным риском (с фиксированием убытков) как на рис. 71, то программа станет предлагать пользователю продать акции при первом же коротком сигнале, даже если это повлечет за собой убыток. Алгоритм закрытия позиции в этом случае будет таким, как на рис. 74.
Рис. 74: Алгоритм закрытия позиции с фиксированием убытков при возможном развороте рынка
Программу PIAdviser можно адаптировать для любого периода инвестирования.
Для инвесторов, покупающих акции на долгосрочные периоды, будут полезны сигналы на открытие позиции. Короткие сигналы можно использовать как сигнал к частичному или полному закрытию длинной позиции, а иногда их лучше игнорировать. Защитные приказы могут вызвать лишние, а иногда и вредные торговые «телодвижения». Поэтому для долгосрочных инвесторов будет вполне разумно отказаться от использования защитных приказов совсем.
Те, кто покупает акции на среднесрочные периоды (от нескольких недель до нескольких месяцев), вполне могут успешно применять как сигналы на открытие позиции, так и короткие сигналы, которые можно использовать для частичного или полного закрытия длинной позиции. Защитные приказы, реализованные в программе, больше ориентированs на трейдеров, торгующих на краткосрочных периодах (от нескольких дней до нескольких недель), тогда среднесрочному инвестору следует существенно увеличить размеры коэффициентов с К7 по К20, участвующих в расчетах защитных приказов. От приказов типа Take-profit часто можно отказаться совсем.
В зависимости от того, какие сигналы «генерирует» программа, существуют общие инструкции по использованию сигналов программы PIAdviser инвесторами. (Рис. 75)
|
Тип тренда
|
Тип операции
|
Рекомендации
|
Особенности
|
|
Long
|
BUY
|
Покупать или накапливать акции
|
Важность сигнала повышается, если ему предшествовало продолжительное снижение
|
|
Short
|
SELL
|
Продавать или сокращать акции
|
Важность сигнала повышается, если ему предшествовало продолжительное повышательное движение
|
|
Consolidation
|
BUY
|
Покупать или yакапливать акции
|
Важность сигнала повышается, если ему предшествовало продолжительное снижение
|
|
Consolidation
|
ELL
|
Продавать или cокращать акции
|
Важность сигнала повышается, если ему предшествовало продолжительное повышательное движение
|
Рис. 75: Инструкция по использованию сигналов программы PIAdviser для инвесторов
Пояснения к таблице:
Рекомендация «Покупать» означает покупку акций на весь возможный капитал.
Рекомендация «Продавать» означает продажу всех имеющихся в портфеле акций.
Рекомендация «Накапливать» означает увеличение количества акций в портфеле до определенной доли.
Рекомендация «Сокращать» означает сокращение количества акций в портфеле до определенной доли.
После продолжительного повышательного движения (несколько месяцев) появление бокового движения является вполне естественным, и оно может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому после продолжительного роста и формирования бокового движения не рекомендуется сразу же покупать по первому же длинному сигналу. В этом случае стоит дать время отдохнуть и «постоять» некоторое время в стороне. Короткие сигналы (Short) в этом случае можно использовать для сокращения длинной позиции частично или полностью.
Если после продолжительного снижения (несколько недель или месяцев) на рынке формируется боковое движение, то рекомендуется использовать длинные сигналы для покупки или накапливания (увеличения) длинной позиции. При этом большинство коротких (Short) сигналов можно игнорировать.
Цена сигнала, по которой программа рекомендует покупать и продавать акции, является индикативной, т.е. указывающей лишь примерный ценовой уровень. Время действия сигналов, «генерируемых» программой, на открытие длинной позиции может составляет от одного до пяти дней. Поэтому у инвестора есть маневр для самостоятельного выбора наиболее благоприятного момента для покупки и продажи акций. Иногда стоит отложить покупку или продажу акций на следующий или последующий за ним день, т.к. цена сделки может оказаться более выгодной.
В некоторых случаях защитные тактики могут принести ощутимое повышение эффективности инвестирования, но тогда требуется пересмотреть значения стандартных коэффициентов, участвующих в расчете защитных приказов, в сторону повышения.
Подбор размера коэффициентов лучше проводить с использованием опции тестирования, существующей в программе PIAdviser и с последующим анализом реестра сделок. В случае, если на рынке начинает развиваться боковое движение, то разумно будет воздержаться от торговых операций до признаков повышательного движения.
Влиять на качество сигналов, отвечающих за открытие позиции можно через коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5, К6, К21, К22, К23.
Если сигналы на открытие позиции полезны всем инвесторам - и долгосрочным, и среднесрочным, то польза от защитных приказов пока не подтверждена статистикой. Поэтому использовать или не использовать защитные тактики, предлагаемые программой PIAdviser, - личный выбор каждого инвестора, практикующего вложения на долгосрочные и среднесрочные периоды.
Использование программы при инвестиционной тактике торговли, может потребовать от пользователя от 10 до 15 минут в день, а иногда и того меньше.
Применение инвестиционной тактики торговли может дать великолепный результат при повышательном ценовом движении на рынке.
| 
Главная : 
