Он помогает зарабатывать деньги!

TradeReport предназначен для управления портфелем ценных бумаг. Он будет полезен для управляющим активами, трейдерам, брокерам.
Управляющим и трейдерам TradeReport помогает решать многие учетные и аналитические задачи, а именно:  

• ведение большого числа счетов (портфелей) клиентов
• разграничение прав доступа к портфелям клиентов между пользователями системы - управляющими, трейдерами
• одновременное подключение к нескольким системам интернет-трейдинга (брокеров) 
• сравнение эффективности управления портфелей клиентов как между собой, так и против индексов
• возможность предоставления программы своим клиентам для просмотра отчетов
• расчет коэффициентов: Альфа, Бета, Шарпа, Сортино (модуль в разработке)

Подключение клиентов к платформе TradeReport позволит брокеру:
• Улучшить уровень обслуживания клиентов за счет предоставления клиентам разнообразной аналитической отчетности о состоянии и структуре клиентских активов в режиме On line.
• Сэкономить собственные средства и время, затрачиваемые на разработку и предоставления различных отчетов для клиентов. Большинство информации необходимой клиентам уже реализовано и доступно в TradeReport.
• Вести учет собственных портфелей и/или портфелей ДУ.
• Строить внутренние отчеты компании, используя базу данных TradeReport.


Предлагаем Вам ознакомится с возможностями системы TradeReport, установив демонстрационную версию программы. Срок использования демонстрационной версии - 15 дней.

Установка TradeReport и первоначальная настройка:

1. Скачать папку TradeReport, распаковать ее
2. Ознакомиться с Руководства по установке (файл Readme_TradeReport.doc)  
3. Загрузить дистрибутив системы TRsetup.exe 
4. Установить MSDE2000A (требуется только при отсутствии MS SQL SERVER 2000). Сначала распакуйте, щелкнув два раза на дистрибутиве. А потом наберите в командной строке (Пуск –> Выполнить):
C:\MSDERelA\setup SAPWD="sa" TARGETDIR="C:\MSSQL2000" SQLCOLLATION=Cyrillic_General_CI_AS
Загрузить MSDE 2000 можно также с сайта Microsoft (иногда скачивание с этого сайта происходит быстрее). 
5. Запустить программу TradeReport и выслать по адресу TradeReport@i-tt.ru файл licence.srg из директории, где установлена программа (C:\Program Files\TradeReport). 
6. Скопировать полученную от разработчика демо-лицензию в директорию, где установлена программа 
Для эффективного применения программы, скачайте и прочтите Руководство пользователя (файл Manual_TradeReport.doc)

Техподдержка: tradereport @i-tt.ru


Описание TradeReport

• Взаимодействие с внешними системами
• Система учета
• Рынки
• Операции
• Отчетность
• Риск менеджмент
• Быстродействие
• Система прав
• Цены



Взаимодействие с внешними системами 
В программе реализованы следующие интерфейсы: 
• с системами интернет-трейдинга: QUIK, NetInvestor, AlfaDirect, Transaq. Из этих систем в программу в режиме реального времени загружаются сделки и котировки. Одновременно могут быть подключено несколько систем интернет-трейдинга 
• с ФОРТС: загрузка опционных и фьючерсных контрактов, загрузка расчетных цен в конце дня (требуется для расчета вариационной маржи) 
• загрузка котировок валют с сайта Центробанка (www.cbr.ru) 
• загрузка данных из Excel-файлов. Программа позволяет закачивать: Определение инструментов, Сделки, Операции ввода\вывода средств, Котировки. Таким образом, программа позволяет легко выполнить первичную инициализацию исторических данных, требуемых для начала работы, а также быть проинтегрированной с системой бэк-офис компании. 

Система учета
Особенностью продукта является возможность выстраивания иерархии счетов и портфелей, находящихся в управлении. Иерархия состоит из следующих элементов: 
• Группа Счетов 
• Счет 
• Портфель 
Счет ассоциируется с владельцем (бенефициаром) активов находящихся в управлении. Программа позволяет вести неограниченное количество счетов. 
Портфель - дополнительная аналитика в разрезе которой, можно вести свои позиции. Одним из вариантов разделения операций на портфели может быть реализация учета различных стратегий управления. 
Группа счетов позволяет объединить несколько счетов одного Владельца, которые могут быть открыты на разных площадках (например, ММВБ и ФОРТС) или у разных брокеров. 
Различные комбинации этих сущностей позволяют гибко использовать продукт, получая детальную и сводную информацию. 

Рынки 
Программный продукт позволяет вести операции со следующими типами инструментов:
• Акции 
• Облигации 
• Фьючерсы (включая фьючерсы на индексы) 
• Опционы на фьючерсы 

Операции 
Поддерживаются следующие операции: 
• Сделки Купли\Продажи 
• Сделки РЕПО 
• Операции ввода\вывода средств (денег и ценных бумаг) 
• Выплаты эмитента - Купоны, амортизация 
• Прочие расходы - Комиссия и сборы, налоги. 

Отчетность 
Основные отчеты программы построены по технологии кубов (OLAP). Это технология позволяет анализировать данные в различных разрезах, группируя или детализируя полученную информацию. Так, например, построив отчет по прибыли за год, можно анализировать ее по месяцам и детализировать по дням, а можно смотреть по каждому активу детализируя отчет по месяцам. Гибкость заключается в том, что пользователь сам выбирает предпочтения по виду и настройке отчета и может сохранить несколько представлений для одного отчета. Под представлением понимается настройка состава и порядка измерений, состава показателей, настройка цветовой гаммы отчета, размера шрифта и т.д. 

Основные отчеты: 
• Журнал сделок - позволяет смотреть совершенные операции за любой день 
• Журнал неторговых операций - Отображает вводы\выводы средств, комиссии, выплаты эмитента (дивиденды, купоны) 
• Отчет о позиции. Позволяет смотреть структуру активов (деньги и бумаги) на любую выбранную дату. 
• Отчет об открытых сделках - Детализирует отчет о позиции с разбивкой по каждой сделке, образующей позицию. 
• Отчет о Прибылях и убытках. 
• Отчет о Закрытых сделках. 
 Примеры отчетов можно посмотреть в разделе Фрагменты

Риск менеджмент 
Модуль риск менеджмента на данном этапе находится в стадии разработки. На текущий момент реализованы следующие блоки, которые войдут в данный модуль: 
• Сравнение доходности портфелей между собой и против индексов. Этот блок позволяет оценить эффективность той или иной стратегии управления. 
• Анализ доходности активов. Данный отчет рассчитывает собственную доходность каждого актива и внутреннуюю доходность актива. Под собственной доходностью актива понимается та доходность, которую получил инвестор в результате сделок с этим активом. Под внутренней доходностью понимается изменение цены актива за период. Таким образом, отчет позволяет сравнить эффективность собственной стратегии против стратегии "купил и держи". 
• Корреляция активов. Данный блок позволяет анализировать корреляцию инструментов (включая корреляцию с индексами) за любой период времени. 
Примеры указанных блоков можно посмотреть в разделе Фрагменты

Быстродействие 
Система проработана для быстрого построения всех отчетов. Быстродействие обеспечивается за счет использования концепции предрасчета данных. С точки зрения архитектуры, продукт состоит из двух компонент: модуля реалтаймных вычислений и клиентской части, назначение которой - отображение данных. Модуль вычислений обеспечивает формирование "готовых" данных, которые кладутся в базу данных. Далее клиентская часть программы формирует запрос на выборку этих "готовых" данных и отображает их в соответсвующих отчетах. Благодаря такой технологии, запрос на получение текущей позиции на любую дату занимает сотые доли секунды, даже при ведении большого числа счетов и сделок. 

Система прав 
Система прав ограничивает доступ авторизованного пользователя на просмотр и редактирование данных. Каждому пользователю программы, могут быть назначены права на доступ к определенным счетам и портфелям. Таким образом, для компаний ведущих собственные портфели или портфели клиентов (Управляющим) такая система позволяет настроить права для каждого управляющего или трейдера, ограничив их только теми счетами клиентов, которые они ведут. Для брокеров  система прав является ключевой функциональностью, которая позволяет предоставлять продукт своим клиентам, ограничив доступ только к их информации. 


Фрагменты

Анализ опционов
Модуль предназначен для моделирования опционных и фьючерсных позиций в зависимости от изменения рыночных данных. Основные возможности модуля:
• Анализ собственной позиции и предполагаемой 
• Расчет аналитических показателей (греков) по каждой позиции и портфелю в целом
• Построение графиков на любую дату в пределах срока экспирации опциона
• Возможность моделирования изменения волатильности 
• Возможность построения графика по всему портфелю и по каждой позиции. 




Сравнение портфелей 
Данный модуль программы TradeReport позволяет графически проиллюстрировать доходность собственной стратегии против различных индексов. Также возможно построение графиков изменения прибыли и стоимости чистых активов. На рисунке ниже приведена сравнительная динамика доходности собственного портфеля против индексов ММВБ и РТС.

 

Журнал сделок
Система TradeReport обеспечивает ведение полной истории всех совершенных сделок. В специальном отчете можно посмотреть все зарегистрированные в системе сделки за произвольный период. Возможность гибкой фильтрации позволяет отображать в отчете сделки, относящиеся к конкретному владельцу или портфелю, сделки с конкретным активом и т.д. 

 

Отчет о позиции 
Данный отчет – незаменимый инструмент для получения всей информации о текущем состоянии портфеля ценных бумаг. 
Используя этот инструментарий, можно оперативно получать информацию о составе и структуре портфеля, о рыночной стоимости портфеля, о величине переоценки относительно стоимости приобретения или стоимости портфеля на начало торгового дня и т.д. 
Отчет позволяет контролировать как ценно–бумажную так и денежную позицию в портфеле.
Гибкая возможность настройки измерений и аналитических показателей, дает возможность самостоятельно добавлять новые показатели и задавать формулы их расчета - делает этот отчет действительно незаменимым инструментом портфельного управляющего.

Отчет о Прибылях и Убытках
Отчет предназначен для анализа эффективности управления портфелем и расчета финансового результата за заданный период.
В отчете контролируются такие показатели как реализованный P/L – финансовый результат полученный в результате полученного арбитражного дохода; нереализованный P/L – финансовый результат полученный в результате изменения рыночной стоимости позиции за период; общий P/L – сумма реализованной и нереализованной части.

 

Отчет об открытых сделках
Данный отчет предназначен для отображения всех сделок образующих открытую позицию по активу на заданную дату. Отчет, позволяет наглядно увидеть из каких сделок образована позиция, а также вклад каждой сделки в текущий уровень прибыли (убытка) по позиции.

 

Цены

 Для физических лиц

Демо-версия

Купить!

Техподдержка: tradereport @i-tt.ru

  Для юридических лиц