Цели в трейдинге от Кевин Дэви: о доходе, характеристики цели, релевантность цели, временные границы цели ​​​​​​​

Цели в трейдинге

Ведущий предлагает начать с очевидного и объяснить, почему так важно иметь цели в трейдинге:

«Я думаю, это действительно необходимо — иметь цели в трейдинге. Это важно по тем же причинам, по каким важно иметь цели в любом виде деятельности, которым вы занимаетесь. Это способ сосредоточить свои усилия  и убедиться, что вы достигнете того, что вам нужно. Это особенно верно для трейдинга, куда люди приходят в уверенности, что добьются успеха, но ничего не выходит. Одна из причин — отсутствие целей, или неправильные цели. Вы должны четко понимать, чего хотите от рынка, прежде чем даже задуматься о торговле.

О доходе

У трейдеров могут быть совершенно различные цели. Очевидно, одна из самых значимых — это годовой доход, который хотелось бы получать, и размер просадки. Это конечные цели, и вы, на самом деле, не можете контролировать их. Вы не можете управлять размером своего дохода и просадкой, как некоторыми другими вещами, например, своими ошибками. Вы можете иметь цель — не совершить ни одной ошибки в этом месяце или в этом году, или, по крайней мере, ограничить их количество. Если вы создаете стратегии, вы можете поставить целью разрабатывать Х стратегий в год, или, если взять пример из области образования, вы можете запланировать прочитать Х книг по трейдингу. Эти небольшие цели, которые вы можете контролировать,  помогут всей вашей торговле в целом. 

Самые большие ошибки, которые люди совершают в отношении целей — это, во-первых, то, что у них вообще нет никаких целей, а во-вторых, даже если они есть, то зачастую неправильные или нереалистичные. Под неправильной я имею в виду следующее: трейдер может сказать что-то вроде: «Я хочу заработать кучу денег в следующем году.» Это абсолютно неправильная цель. Или может быть что-нибудь нереалистичное, например: «Я хочу сделать 5000% без просадок.» Это две основные ошибки, которые люди совершают при постановке целей. 

Характеристики цели

Если проблема в том, что цель плохо сформулирована,  то научиться точнее ставить цели можно с помощью акронима SMART. Здесь каждая буква отвечает за отдельный атрибут цели: SMART означает конкретная (Specific), измеримая (Measurable), достижимая (Attainable), релевантная (Relevant) и ограниченная временными рамками (Time Bound). Если ваша цель имеет все эти характеристики, скорее всего, она очень хорошая. 
Итак, цель должна быть конкретная. Это не должно быть «Я хочу заработать много денег». Это должно быть «Я хочу заработать 25% годовых». Это конкретный аспект цели. Затем вы должны проверить свою цель по остальным буквам, и убедиться, что ваша цель измерима, достижима, что она, естественно, имеет отношение к трейдингу, и ограничена какими-то сроками. Если вы говорите, что хотите удвоить свой счет — ну, вы можете удвоить его и за 10 лет. Надо понимать, о каком сроке идет речь. Например: «Я хочу удвоить свой счет за три следующих года.»

Реальна ли цель?

Далее ведущий спрашивает, как понять, что цель достижима, что вы стремитесь к чему-то реальному:

«Если цель — это результативность системы, то можно обратиться к открытым источникам информации. Например, существуют базы данных консультантов по биржевой торговле (CTA  - commodity trading advisers), где показаны их результаты. Поэтому вы можете посмотреть на результаты топовых CTA или на результаты средних CTA и понять примерные цифры. Вы получите отправную точку.  Если вы думаете, что 5000% годовых — это очень просто для профессионалов, изучите эти базы данных и посмотрите, сколько профессионалов имеют подобные цифры, и вы поймете, достижима ли ваша цель.»

Релевантность цели

Затем ведущий просит подробнее объяснить про «R» - релевантность цели:

«Многие люди зацикливаются на вещах, которые вообще не имеют отношения к цели. Например, многим хочется потешить свое самолюбие - чтобы их считали великими трейдерами, и тому подобные вещи. Если ваша цель отчасти заключается в этом, надо понимать, что все это не имеет отношения к понятию «хороший трейдер». Это немного странно, если для вас главное — поразить друзей и коллег по работе своими невероятными достижениями, или прийти на вечеринку и рассказывать о своем величии. Это не означает «быть хорошим трейдером», это означает «иметь большое самомнение». При постановке цели вы должны осознавать, насколько она имеет отношение к сущности самого трейдинга.

Временные границы цели

Что касается последней буквы «T», временных границ, - вот вам хороший пример. Предположим, вы разрабатываете стратегию. Если вы никак не ограничиваете себя по времени, это приводит к тому, что вы постоянно ее переделываете, совершенствуете, дорабатываете, добавляете фильтры, изменяете правила, и делаете еще кучу всяких вещей, чтобы она выглядела лучше. Но это совсем не обязательно сделает ваше стратегию лучше. Просто ваш бэктест станет выглядеть лучше. Поэтому временные рамки заставляют вас сказать себе: «Я собираюсь разработать стратегию и у меня на это есть неделя при занятости 10 часов в день, и если я не смогу за это время ничего придумать, я начну думать в другом направлении.» То есть временные рамки действительно помогают вам сфокусироваться на задаче, но не слишком переусердствовать.»

Цели Кевина Дэвита 

Далее ведущий просит Кевина привести пример его собственных целей в трейдинге:

 «У меня есть пара интересных примеров. Обычно моей целью является результативность наряду с другими вещами, и один из примеров — про максимальную просадку. Мой максимальный уровень просадки, с которым я могу справиться, - это 25%. Если я когда-нибудь его превышу, это будет весьма болезненно для меня. Поэтому одна из моих целей — это поддерживать максимальную просадку на уровне 25% или ниже. Мне пришлось потратить много времени, тестируя размер позиции и выбирая стратегию, чтобы размер просадки оставался небольшим. В этом году, например, максимальная просадка составляла 5,2% в месяц, то есть вполне соответствовала моей цели. Это результат моей торговли, но также это его очень важная часть. Так что это одна из моих целей. С другой стороны, я постоянно нахожусь в процессе создания новых стратегий. В каждом конкретном году я обычно создаю дюжину или пару дюжин стратегий. В прошлом году я поставил своей целью разработку 25 стратегий, а в конце года оказалось, что я создал 41 стратегию. 

Это не означает, что я торгую по всем этим стратегиям, лишь по некоторым из них. Часть из этих стратегий ждут, когда другие забуксуют или не оправдают ожиданий. Смысл создания новых стратегий в том, что если высвободится капитал или какие-то деньги поступят от трейдинга, я смогу торговать по этим стратегиям. Поэтому важно никогда не прекращать разработку стратегий.
Я общался с очень многими трейдерами, и заметил, что каждый успешный трейдер всегда имеет цели. Я могу гарантировать, что если на вопрос о целях трейдер отвечает что-то вроде: «Ну, я просто хочу заработать кучу денег, не попадая в просадки»,  или подобные вещи, то его ждут неудачи.»

Продолжение статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-7

Предыдушая часть статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-6

Материал переведен и подготовлен из открытых источников на основе подкаста "Better System Trader".

Удобный скринер для выбора лучших акций 

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов: https://t.me/ITTsoft - если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте ITTsoft прямо в телегу.