Как расчитать рублевую стоимость фьючерсных контрактов, торгуемых на ММВБ I Формула для расчета стоимости РТС, Золота

У многих начинающих трейдеров возникает вопрос: как рассчитать стоимость фьючерсных контрактов или как перевести цену фьючерса из пунктов в рубли или из долларов в рубли. Давайте разбираться.

Для начала изучим данные, которые предоставляет биржа ММВБ. Ниже приведена таблица из торгового терминала Quik, с важными данными, поясню их:

1 — Цена послед. - это цена последней сделки на бирже;
2 — Шаг цены — это минимальный шаг цены;
3 — Тип фьючерса;
4 — ГО продавца — гарантийное обеспечение, помогает рассчитать плечо;
5 — Мин. возм. цена — цена, ниже которой  выставить заявку будет невозможно;
6 — Макс. возм. цена — цена, выше которой выставить заявку не представляется возможным;
7 — Лот — количество базового актива в лоте;
8 — Ст. шага цены — стоимость шага цены, используется для расчетов;
9 — Оборот — оборот в рублях. 
 

futures-1.png


Замечу, что самые ликвидные фьючерсы имеют и высокий оборот в рублях, к ним относятся: Доллар/рубль (Si), Индекс РТС (RI), Нефть марки Brent (BR), Евро/доллар (ED), GOLD (GD), Сбербанк (SR), Газпром (GZ), Лукойл (LK), ГМК Нор.никель (GM), Роснефть (RN), ВТБ (VB) и пожалуй все, все остальные малоликвидны, а значит слабо пригодны для активного трейдлинга.

Среди приведенных выше фьючерных контрактов есть разные типы, а именно: номинированные в пунктах, в долларах, в рублях.

1) Фьючерсы,  номинированные в пунктах

Чтобы получить рублевую цену фьючерса, например: индекса РТС, надо перевести пункты в рубли,  для этого воспользуемся этой формулой: 

Цена послед. / шаг цены * Ст. шаг цены 

ИЛИ

Цена послед. * Ст. шаг цены / шаг цены

Где:
Цена послед. (колонка 1)
Шаг цены (колонка 2)
Ст. шаг цены (колонка 8)

В нашем примере фьючерс РТС ( RI) стоит 97090 пунков
97090 / 10 * 15.6051 = 151 510 руб. - рублевая цена  RI.

2) Фьючерсы, номинированные в долларах, к ним относятся: Si, BR, ED, GD, получить рассчитать рублевую цену фьючерса надо перевести доллары в рубли, для этого можно применить тот же расчет, что и для фьючерса РТС.

Цена одного фьючерса на золото GOLD (GD) = 1616,6
1616,6 / 0,1 * 7,80255 = 126 136 руб.

3) Фьючерсы,  номинированные в рублях, это фьючерсы на акции: Сбербанк (SR), Газпром (GZ), Лукойл (LK), ГМК Нор.никель (GM), Роснефть (RN), ВТБ (VB). Для расчета стоимости одного фьючерса делать ничего не надо, они уже представлены в своей рублевой стоимости.

Итак, теперь мы знаем, как определить цену фьючерсов. Далее надо рассчитать, сколько мs можем открыть позиций (количество фьючерсов), чтобы с одно стороны использовать плечо, а с другой стороны иметь запас прочности и не сильно рисковать, но об этом пойдет речь в следующей статье.


Если вам нужна помощь и обучение, обращайтесь в наш телеграм-чат.

Так же посмотрите наш Видео учебник по техническому анализу, полный курс - смотреть


Вы можете Получить тестовый доступ к роботу Octopus Trader