Три секрета: как торговать гэп и корреляцию.

У каждого биржевика свои секреты, заветные стратегии и излюбленные приемы, отшлифованные годами трейдинга. Сегодня мы поговорим с известным трейдером, Денисом Стукалиным о том, как ловить гэп, какая система считается лучшей и как торговать по корреляции.

– Денис, покажите на примере, как торговать по корреляции?

– Возьмем 2 актива с высоким коэффициентом корреляции. Например, нефть и фьючерс на индекс РТС. Последний сильно привязан к доллару, а значит, и к нефти, за которой следует практически как хвост за собакой.
Рассмотрим типовой день, когда нефть наутро растет и продолжает свой рост в течение дня. РТС естественно следует за ней. Но иногда случается, что нефть в течение дня продолжает рост, а РТС нет. Недавно наблюдал ситуацию: нефть выросла на 2 %, РТС также. Далее, казалось бы, странное явление: нефть растет на полпроцента, РТС стоит. Нефть растет еще на полпроцента, затем еще, а индекс продолжает стоять в боковике.

 


Затем нефть начинает немного корректироваться, а РТС летит на полпроцента, а то и на процент вниз. О чем это говорит? Суть фьючерса такова, что он закладывает в свою цену некие ожидания. В данном случае мы сталкиваемся с ожиданием коррекции по нефти, которая росла вертикально в течение дня на спекуляциях. Стоя в боковике во время роста нефти, РТС показывал нам восприимчивость к позитиву, то есть слабость нашего рынка и назревающую коррекцию. Как же это использовать в реальных торгах? В тот момент, когда трейдер внимательно наблюдает за такими важными для нашего рынка активами, как нефть и доллар/рубль, он может заметить, что корреляция нарушается и появляется возможность зайти в хорошую сделку с высокой вероятностью положительного исхода. Данный нюанс нужно использовать на нашем рынке.

Техника безопасности: соблюдайте правила риск-менеджмента, выставляйте стоп-лоссы и торгуйте ответственно.

– Как ловить гэп?
– Поймать движение в первые секунды торгов – все равно что ехать по встречке с мигалкой, то есть доступно только избранным. Но у нас есть шанс. Как всегда, секрет таится во внимательности, старании и терпеливости. Если к открытию торгов на Московской бирже вы правильно проанализируете внешний фон, то, как «отторговались» Америка, Азия, где имеются нефть и другие важные для нашего рынка активы, вы сможете не только понять, в какую сторону будет гэп, но и просчитать его приблизительную величину и потенциал движения после открытия.

Технически это выглядит следующим образом. К примеру, мы посчитали, что гэп и движение в первые минуты на фьючерсе РТС должно составить около 2000 пунктов. Выставляем стоп-заявки до начала торгов на 500/800 пунктов выше закрытия рынка накануне. И если нас подхватят, то уже через несколько минут можно закрывать профитную сделку в несколько процентов к счету.

 


Конечно, такие сильные движения бывают довольно редко. И еще реже срабатывают заявки на открытие рынка. Но никто не говорит, что это легкие деньги. Вам каждый день нужно анализировать рынки, считать и записывать результаты, пусть поначалу неудачно.

В течение года мы совершаем около 240 торговых сессий (по будням). Хотя бы 25 % из них будут с гэпами. Это уже 60 дней, из которых пусть в каждом пятом вы удачно откроетесь, заработав около 3 % капитала с использованием плеча. В итоге вы можете получить 36 % дополнительного заработка в год.
Ключевой момент в данной системе – правильная аналитика и расчет величины гэпа, учиться которому можно не 1 месяц. Современный компьютер, хороший Интернет, топовый брокер, отдельный сервер всегда повысят ваши шансы на успешную торговлю.

– Какая система в трейдинге лучше?

– Некоторые считают, что скальпинг вечен, другие ратуют за интрадэй. Третьи призывают торговать между дней на старшем тайм-фрейме. Как учил мой сэнсэй по айкидо, лучшая техника боевого искусства – это их смешение. Посему он изучал также карате и фехтование. Это справедливо и для биржи. Рынок порой показывает свою неэффективность, на которой можно заработать, а иногда повторяется, как бы выдавая свою технику, которую можно запомнить, впоследствии создав новую формацию для торгов.

Так по крупицам и создается торговая система (ТС). В боевых искусствах высокие пояса тренируют контртехники, чтобы уметь противостоять другим видам единоборств. В нашем деле нужно тренировать умение внимательно наблюдать за рынком, находить закономерности, превращая их в эффективное оружие по извлечению профита. Со временем таких закономерностей находится все больше. Одна ТС сливается с другой, техники и мастерство растут. Трейдер видит все больше возможностей и не застревает в убытке. Самый хороший учитель трейдингу – рынок. Ментор может лишь подсказать, куда идти. Пройти же путь должен сам трейдер.

Для статьи была взята информация из свободных Интернет-источников.

Программное обеспечение для трейдеров, помогающее в торговле: сравнительные характеристики торговых роботов, советников