Торговые роботы диктуют правила игры

Весьма ощутимая доля биржевых операций проводится сегодня ботами – специальными механическими системами, зарабатывающими для своих владельцев (впрочем, не без помощи последних) миллионы долларов/фунтов стерлингов/рублей, словом, приносящими профит тем, кто разбирается в «высоких материях» робототорговли. Кандидат экономических наук Н. И. Ломакин рассказывает о преимуществах компьютеризированных систем со «вшитыми» в них алгоритмами и рыночных перспективах.

– Николай Иванович, каковы прогнозы по поводу использования роботов в процессе биржевой торговли?

– Масштабы применения торгового софта растут лавинообразно. К слову, возрастание в России биржевой активности не в последнюю очередь связано именно с ростом использования, как вы уже догадались, торговых механических систем. На Западе уже давно свыше 70% торговых операций делегировано роботам, если брать во внимание Уолл-стрит. По данным на 2013 г., где-то половина операций совершалась ботами на российской ММВБ, торгующей акциями и облигациями, в то время как фьючерсно-опционный срочный рынок РТС демонстрировал потрясающие цифры: роботы принимали участие уже в 90 % сделок от общей доли. Аналогично обстоят дела и на бирже EUREX в Европе, и динамика нарастает.

– Насколько такой процесс вписывается в эволюцию общества?

– В ходе развития информационного социума сама информация (как и знаниевый компонент) становится важным фактором производства наравне с землей, капиталом и трудом. Чтобы экономика государства устойчиво развивалась, нужно гармоничное и сбалансированное функционирование реального сектора экономики на основе эффективной стратегии вкупе с банковской отраслью и биржевым рынком. Безусловно, биржевой рынок решает ряд весомых задач, включая установление справедливой биржевой цены, переток капитала и аккумулирование временно свободных денежных средств, словом, рыночные отношения неуклонно совершенствуются.

– В чем основные проблемы современной биржи?

– Хотя работа биржи сегодня практически полностью автоматизирована, остаются нерешенным ряд задач общетехнического плана, касающихся процесса обработки информации, отбора средств (как программных, так и технико-технологических) из числа наиболее эффективных, предстоит также повысить быстродействие серверов, особо актуальное в момент пиковых нагрузок и пр.

– Назовите главные преимущества торговых ботов.

– Во-первых, им не нужна зарплата; во-вторых, они быстро окупаются, хотя стоимость высококачественного биржевого софта, надо признать, достигает сотен тысяч долларов; в-третьих, программы выполняют работу в сверхскоростных режимах (за секунду выставляется порядка 500 заявок); в-четвертых, оперируют с более чем полусотней финансовых инструментов одномоментно, причем с неограниченным размером депозита; в-пятых, совершают трансграничные сделки (так, сигнал всего за 3 секунды по высокоскоростному соединению поступает от Нью-Йорка до Чикаго, что позволяет арбитражным ботам сколотить владельцу состояние на незначительных колебаниях цены за одну и ту же акцию). Наконец, профессионалы их любят за то, что они приносят большие деньги, причем стабильно. Простой пример: ежегодно проводятся конкурсы трейдеров, где боты показывают фантастическую результативность – 1400 % в месяц для них не предел.

– По какому пути идет развитие ботов нового поколения?

– За довольно короткий интервал «биржевого роботостроения» механизмы преодолели путь от примитивизма торговых алгоритмов до систем высокой организации, обладающих, так сказать, искусственным интеллектом. Становятся модными нейронные сети. В практике биржевиков широкий отклик нашло использование самоорганизующихся карт Кохонена (нейросетевой метод) в трейдинге, позволяющих софту самообучаться и самостоятельно настраиваться в рамках изменчивого рынка.

Отмечу также попытки создания софта на базе fuzzy-метода (оперирование нечеткими множествами в условиях неопределенности). Хорошие результаты у программы-робота «умный стакан», учитывающего динамику выставляемых заявок в «стакане» – так называемой таблице заявок. Данный софт успешно внедрен на объединенной бирже ММВБ-РТС. По отзывам биржевиков, при торгах вручную важно разработать прибыльную трейдерскую стратегию на рынке FORTS. Хотя проблемы это не отменяет, ведь биржевые роботы скоро не оставят трейдерам, торгующим руками, никаких шансов.

– Каким Вы видите будущее биржевой торговли?

– Я вижу его как битву искусственных интеллектов. Война будет идти между внедренными в суперкомпьютеры ботами, подключенными к каналам связи с поистине космическими скоростями передачи информации и отслеживающими весь новостной трафик планеты. Их вооружение – террабайтное быстродействие и генетические алгоритмы. Вероятно, биржевой софт превратится в самый ходовой оптово-розничный товар, а самой профессией века станет программирование ботов.

Статья подготовлена по материалам из открытых Интернет-источников.

Протестированное программное обеспечение для трейдеров: сравнительные характеристики торговых роботов, советников