Как создавать торговые системы с уверенностью: найти свой путь в трейдинге, фундаментальный и технический анализ, акции и трендследящий метод, часть 1

Найти свой путь в трейдинге

Адриан Рейд торгует на рынках более 15 лет. С трейдингом его познакомил отец, который занимался, по большей части, фундаментальным инвестированием. Однако вскоре Адриан почувствовал, что тот подход, которому учил его отец, на находит в нем никакого отклика. Он пытался читать книги по этой теме, но все было не то. Тогда Адриан понял, что ему нужно пробовать нечто другое. 

Он начал читать книги по трейдингу, знакомясь с разными подходами, пока не наткнулся на «Магов рынка» (Market Wizards). Прочитав ее, он понял, что сможет стать успешным трейдером, только если найдет свой путь. Он начал запоем читать все книги по трейдингу, которые издавались в то время. Он читал все интервью и все статьи, даже если в них что-то не нравилось или он что-то не одобрял: «Некоторые из этих авторов были абсолютно сумасшедшими —  у них даже в спальнях стояли плоские экраны, чтобы можно было одним глазом наблюдать за рынком, проснувшись ночью. В то же время другие вели вполне спокойную и размеренную жизнь. Постепенно я понял, каким трейдером хочу стать, и что хочу делать. Самый главный урок, который я вынес — как важно найти свой собственный путь. Потому что если вы не поймете, что подходит именно вам и вашему образу жизни, вы не сможете работать на рынке стабильно.»

Фундаментальный и технический анализ

Далее Адриан рассказывает, как он пришел к своему стилю торговли: «После того, как я забросил идею с фундаментальным стилем инвестирования, я начал изучать технический анализ. Я перепробовал множество индикаторов и классический анализ графиков. В какой-то момент я стал изучать трендследящий подход. В то время я знал о нем немного, прочитал про самую примитивную систему. Итак, простой набор правил, и я купил пару акций. И вдруг одна из этих акций рванула вверх. И она вела себя ровно так, как должна вести себя акция в красивом долгосрочном тренде.  И этот тренд длился около девяти месяцев. Я заработал кучу денег, по крайней мере относительно размера моего счета, который в то время был весьма скромным. И тогда я понял, что именно этим и хочу заниматься — вот так сидеть и смотреть, как развивается тренд, и вовремя зайти, и пережидать небольшие всплески волатильности. Именно так я и хочу торговать.

Акции и трендследящий метод

Речь тогда шла об акциях. Я уже был знаком с ними немного. С этого момента, когда я понял, что хочу использовать трендследящий метод, я отбросил все остальные подходы и начал разрабатывать правила для своей системы. Я разобрался, как проводить бэктестинг, и начал тестировать разные трендследящие системы. И создал пару своих первых трендследящих систем, которые работали не очень хорошо, потому что я ничего не знал об оптимизации, о методе подгонки кривой и об управлении капиталом.

Я всегда торговал акциями. Я начал с австралийского фондового рынка, потому что жил в то время в Сиднее. По мере того, как я рос как трейдер, и как рос мой счет, и как рос мой опыт, я стал выходить на некоторые другие рынки, чтобы диверсифицировать риски и улучшить свою кривую капитала. В настоящее время я активно торгую все австралийские и гонконгские акции, а также разрабатываю системы для других рынков. Но с точки зрения часовых поясов именно эти два рынка работают очень хорошо, если принимать во внимание, где я нахожусь.»

Трейдинг и качество жизни

Далее ведущий задает вопрос относительно торговли на американском фондовом рынке. Адриан отвечает, что пару лет торговал американскими акциями в целях диверсификации: «Но диверсификация с австралийским рынком в то время было не очень значительной. И, кроме того, трендследящий подход на американских акциях даже близко не показывал таких результатов, как на австралийских. У меня есть несколько теорий на этот счет. Мне кажется, это может быть связано с участниками рынка, с характером индексов и видом отчетов, которые представляют компании. Но на самом деле это не имеет большого значения.  Важно лишь то, что если вы создали и протестировали систему, и она не работает должным образом, то не имеет смысла торговать по ней. Поэтому я вернулся к австралийскому и гонконгскому рынкам. Они работают действительно хорошо. И на многих других рынках трендследящий подход также работают хорошо. Но я убрал американские акции из своего портфеля после того, как торговал ими в течение двух лет. Кроме того, из-за разницы во времени трудно торговать американскими акциями, находясь в Австралии. А я хотел торговать, чтобы быть свободным. Я не хотел бесконечно сидеть перед компьютером и испытывать неудобства. Поэтому, чтобы улучшить качество жизни, я отказался от американских акций.»

Продолжение статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-2

Предыдушая часть статьи - https://www.i-tt.ru/articles/surprise-2020-6

Материал переведен и подготовлен из открытых источников на основе подкаста "Better System Trader".

Удобный скринер для выбора лучших акций 

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов: https://t.me/ITTsoft - если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте ITTsoft прямо в телегу.