Как создавать торговые системы с уверенностью: трейдинг, уверенность, бэктестинг, просадка и психология рынка, ошибки в трейдинге, уверенность в торговой системе, часть 2

Трейдинг: уверенность, бэктестинг, просадка и психология рынка

Адриан занимается обучением трейдеров. Жизнь сводила его с сотнями людей, от новичков до опытных трейдеров. Самая главная составляющая, которой, по его мнению, не хватает многим — это прибыльная торговая система. Многие просто торгуют, используя некий подход, который они даже не тестировали на истории, и поэтому он не имеет положительного математического ожидания. Или, возможно, они тестировали неправильно, и подход не работает. Он может иметь избыточную оптимизацию или малую прогностическую ценность, даже если при бэктестинге все выглядело неплохо. Это самая главная проблема. Вторая проблема — недостаточная уверенность трейдеров в своей системе и в качестве бэктестинга. Например, у вас есть система, по которой вы уверенно торгуете в хорошие времена. Но если начинаются просадки в 10-15-20%, то невероятно тяжело выдержать такие периоды, если у вас нет твердой уверенности в том, что ваша система сможет пройти через них. И  многие трейдеры отказываются от своих систем именно в такие тяжелые периоды, просто потому что им не хватает уверенности. Нет ничего более разрушительного, чем торговать по какой-либо системе, затем пытаться переждать просадку в 10-15%, и когда она достигнет 15%, испугаться и сдаться. После этого вы пару лет остаетесь в стороне, затем возвращаетесь и тестируете свою систему, и неожиданно понимаете, что это была низшая точка. И часто это оказывается дневным или недельным минимумом, потому что именно так работает психология на рынке. Поэтому очень важно быть уверенным в своей системе. Если у вас есть торговая система, и есть уверенность, следующий шаг - соблюдать дисциплину, чтобы следовать ей. Если вы получаете сигнал от системы, вы должны исполнить его: «Мне задают этот вопрос несколько раз за неделю — нужно ли открыть эту сделку или что делать в этой ситуации. И я всегда, как мантру, повторяю одно и то же: «А что бы вы сделали на бэктестинге?» Потому что ваша работа как трейдера, если уж у вас есть система, в которой вы уверены, - это повторять бэктестинг в реальной торговле. Каждый вопрос касательно исполнения сигналов должен сводиться именно к этому — как я могу максимально близко подойти к тому, что делал при бэктестинге.

Непредвиденные обстоятельства

И последний аспект, который шире, чем сама система — необходимо планировать, как справляться с непредвиденными обстоятельствами. Заболели дети, или вы уехали в отпуск, или отключили электричество, или интернет не работает. Для многих новичков подобные вещи становятся разрушительными. Они не способны торговать в такой день. Или в такую неделю. Поэтому вы должны предусматривать такого рода вещи, чтобы неуклонно следовать правилам. Потому что только в этом случае вы получите положительное математическое ожидание, которая система должна создавать.»

Ошибки в трейдинге

Адриан считает, что в трейдинге есть две группы ошибок: «Есть постоянные маленькие ошибки и есть редко встречающиеся большие ошибки. Даже такие элементарные ошибки как задержка по времени могут стать убийственными. Например, ваша система требует, чтобы вы входили по цене открытия, если накануне был получен сигнал, как это делают многие системы. Это прекрасное допущение для бэктестинга. Но если вы - начинающий трейдер, который только получил работу,  и у вас ежедневное совещание с начальником приходится как раз на открытие рынка, то вы не сможете разместить приказ при открытии рынка, и в этом большая проблема. То есть вы должны просчитывать даже такие мельчайшие нюансы, которые могут влиять на вашу реальную торговлю, и по возможности сводить такие вещи к минимуму.»  

Уверенность в торговой системе

Далее ведущий спрашивает, как  достичь уверенности в своей торговой системе. Адриан считает, что это серьезный вопрос, поскольку он видит вокруг себя множество трейдеров, которым не хватает уверенности в своей системе: «Я считаю, это то, на что стоит потратить время. Во-первых, это длительный процесс создания и тестирования системы. В настоящее время я обучаю созданию торговых систем и общаюсь со многими известными трейдерами, которые также занимаются разработкой систем. Мы все сходимся на том, что для создания и оптимизации системы не нужны какие-то мельчайшие детали. Но вы должны быть уверены, что в результате этого процесса получите систему с положительным математическим ожиданием.

Во-вторых, параметры вашей системы должны быть устойчивыми. Вы должны знать, что те значения параметров, которые вы выбрали, не нарушат работу системы. Что не получится ситуация, когда сегодня они работают, а завтра — нет. Также вы должны знать, что система устойчива. Не только параметры, но и эффективность. Если вы возьмете и протестируете все те системы, о которых читали в книгах, вы увидите, что их эффективность с течением времени постепенно снижается. Обычно это происходит потому, что все больше и больше людей начинают торговать по этой системе. Или, возможно, рынки изменились. Но вы должны быть уверены, что эффективность системы устойчива, потому что тогда вы понимаете, что просадка — это не конец системы, а всего лишь просадка. 

Четвертый момент — это значимость. Когда я создаю систему, я должен знать, что каждый компонент этой системы существенен и важен. Если там много мусора, это не повышает ценность, и вы можете нарваться на неприятности. Итак, значимость, идущая рука об руку с простотой.

И последний аспект — это робастность. Ваша система должна быть способна справляться с потрясениями так, чтобы при каких-либо изменениях не уничтожить ваш счет.»

Продолжение статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-3

Предыдушая часть статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-1

Материал переведен и подготовлен из открытых источников на основе подкаста "Better System Trader".

Удобный скринер для выбора лучших акций 

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов: https://t.me/ITTsoft - если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте ITTsoft прямо в телегу.