Как создавать торговые системы с уверенностью: дисциплина в торговле, торговая система и образ жизни, опыт дейтрейдинга, часть 5

Дисциплина в торговле

Далее ведущий задает вопрос, какой еще аспект трейдер может упускать из виду - после того, как он проверил свою систему на устойчивость, значимость, чувствительность, робастность, осталось ли еще что-либо, важное для успешной торговли. Адриан отвечает, что этот аспект - дисциплина: «Как я вижу на примере своих студентов, отсутствие дисциплины в следовании своей системе — это величайшая ошибка. У многих трейдеров хорошие или, по крайней мере, приемлемые системы, и они теряют деньги просто потому, что не следуют своей системе. Я думаю, это происходит, в основном, по двум причинам. Первая причина — это то, что ваша система просто не подходит вам. А вторая — это то, что вы не понимаете, как ваша система работает изо дня в день. Остановимся на каждой из причин подробнее.

Торговая система и образ жизни

Система на самом деле должна подходить вам, вашему образу жизни, потому что в противном случае вы не сможете следовать сигналам в тот момент, когда они возникают. Если система не соответствует вашим целям, тогда вас могут захватить эмоции в абсолютно неподходящее время.

Представим, например, что вы не хотите терять больше, чем 10% от своего капитала. Это хорошо. Но если ваша система допускает максимальную просадку 20%, рано или поздно у вас наверняка возникнут проблемы. То есть уровни риска и прибыли должны подходить трейдеру.

Комфортная торговля

Время от времени я сталкиваюсь с трейдерами, которые потеряли кучу денег и ушли из трейдинга, или, по крайней мере, стали использовать сигналы системы выборочно, и почти всегда это связано с тем, что система в чем-то перестала их устраивать. Она больше не соответствует их целям. Поэтому мы обсуждаем их образ жизни. Мы обсуждаем их цели. И последний компонент — личные качества. Так, некоторые люди будут чувствовать себя комфортно, торгуя по системе, которая права в 60% случаев, в то время как соотношение прибыли к убыткам достаточно, чтобы обеспечить прибыльность. Но обычно система с высоким процентом прибыльных сделок будет иметь маленькие выигрыши и более крупные убытки.

Другие люди чувствуют себя более уверенно, торгуя по системе, которая имеет 40% выигрышей, зато это более крупные выигрыши и небольшие убытки. По собственному опыту я знаю, что если сделаю ошибку, то потом гораздо труднее следовать сигналам, потому что если вы получили убыток, который гораздо больше комфортного для вас уровня, то психологически очень тяжело войти в следующую сделку.

Или если вы получили несколько убыточных сделок подряд, и их число больше приемлемого для вас значения, тогда тоже трудно войти в следующую сделку. То есть все эти вещи должны подходить вашему образу жизни, вашим целям и вашей индивидуальности. В противном случае вы не сможете дисциплинированно следовать сигналам системы.»

Опыт дейтрейдинга

Далее Адриан рассказывает, что имел крайне неудачный опыт торговли по такой системе, которая абсолютно не соответствовала его характеру, образу жизни и целям. И это была катастрофа: «Я потратил три месяца на дейтрейдинг, работая при этом полный рабочий день. Я не люблю принимать решения быстро, в спешке. И мне не нравится быть постоянно занятым. Мне нравится принимать неспешные и взвешенные решения. И мне не нравится весь день пялится в компьютер и испытывать весь этот стресс. И вот я пытался торговать по этой системе, потому что считал, что раз все остальные занимаются дейтредингом, то и я попытаюсь, чтобы понять, из-за чего вся эта суета. 

И я стал пытаться, и успел потерять на дейтрединге около $30000, прежде чем осознал, что происходит. А все дело было в том, что эта система просто не подходила мне по все трем критериям — индивидуальности, образу жизни и целям. 
Первоначальный вопрос заключался в том, почему трейдерам не хватает дисциплины. Ответ — отсутствие двух вещей: подходящей системы и понимания, как эта система работает день за днем.

Что мы делаем как системные трейдеры? Проводим бэктестинг и создаем систему на основе прошлых данных. Не знаю насчет вас, но когда я смотрю на свой бэктест, это могут быть данные за 10-20-30 лет истории. В зависимости от типа системы или рынков, которые выбраны для торговли. Но когда вы торгуете, когда вы реально используете систему, какой период времени вас интересует? Сегодня. И что система делает сегодня по сравнению со вчерашним днем. И что интересно, в процессе создания системы, мы смотрим на ее работу шире, в масштабе десятилетий. А когда мы переходим к реальной торговле, мы увеличиваем масштаб и смотрим на пару дней, пару баров. И наше внимание сосредоточено совершенно на других вещах, нежели при бэктестинге. 

Поэтому если сразу после бэктестинга вы начнете разрабатывать систему, не поняв, как она работает день за днем, вы втянете себя в неприятности. Вы должны понимать, что нормально и закономерно для ежедневной работы вашей системы, чтобы вы не начали паниковать в случае, если что-то пойдет не так.»

Продолжение статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-6

Предыдушая часть статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-4

Материал переведен и подготовлен из открытых источников на основе подкаста "Better System Trader".

Удобный скринер для выбора лучших акций 

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов: https://t.me/ITTsoft - если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте ITTsoft прямо в телегу.