Как создавать торговые системы с уверенностью: тестирование всех типов рынков, подходящая система, вредное творчество в трейдинге, этапы жизни трейдера, часть 7

Тестирование всех типов рынков

Далее ведущий вспоминает, как Адриан сказал, что старается сохранять значения индикаторов стабильными на длительном отрезке времени, и спрашивает, как он этого добивается. Значит ли это, что он тестирует бычий и медвежий рынки, высокую и низкую волатильность, или различное рыночное окружение, чтобы понять, как все это влияет на стратегию. Адриан отвечает, что так и есть, поскольку его торговля достаточно долгосрочная, и большая часть — это следование за трендом: «Мне важно убедиться, что тестовый период включает все возможные типы рынков. Потому что мне важно, чтобы система оставалась живучей независимо от того, что происходит на рынке. И если это означает уйти в кэш, это нормально для данной системы. На этот случай у меня есть другая система, которая сможет перенять эстафету и заработать немного денег. 

Но я хочу быть уверен, что независимо от того, что происходит на рынке — моя система устойчива и робастна настолько, чтобы не превысить параметр максимальных потерь.  Так что да, я смотрю на тестовое окно, достаточно долгое в случае долгосрочных систем. Я хочу существенно изменить параметры с течением времени. Это будет постепенная корректировка. И я хочу, чтобы эти параметры сохранились и помогли мне разбогатеть, неважно, что происходит на рынке.»

Адриан считает, что люди недооценивают, как меняется их мышление, когда фокус смещается с бэктестинга на каждодневную торговлю: «Необходимо тщательно изучить параметры эффективности системы, и анализировать дневные, недельные и месячные диапазоны этих значений, чтобы понять, что нормально. 

Бумажная торговля

Я не очень верю в бумажную торговлю. По крайней мере, в целях тестирования системы. Но я верю, что она помогает освоиться в трейдинге, понять, как происходит процесс торговли, найти ошибки в исполнении приказов, и убедиться, что образ жизни трейдера или его распорядок дня не создает никаких препятствий для нормальной работы системы. 

Поэтому я рекомендую своим студентам какое-то время торговать на бумаге.

Что-то может пойти не так

Это, пожалуй, последняя вещь, которую я хотел упомянуть. Сколько ни говори о важности планирования торговли и компонентов трейдинга, помимо системы, этого всегда недостаточно. Я думаю, многие из нас следуют системе, но не занимаются планированием своей торговли в полной мере, как это происходит в бизнесе. Я советую людям побольше думать о том, что может пойти не так, и как подобные вещи можно предусмотреть.»

Подходящая система

Далее Адриан отвечает на вопрос о самом главном уроке, который он вынес из трейдинга: «Этот урок, безусловно, то, что система должна подходить мне. И я думаю, что это справедливо для каждого. И вот что удивительно — то, что подходит мне, может разительно отличаться от того, что подходит кому-то другому. Я только что побывал на многочисленных семинарах и курсах, где люди преподают систему или обучают подходу в трейдинге. Но обучать подходу — это одно. Проблема в том, что если вы по своему характеру или образу жизни не повторяете в точности своего преподавателя, вам будет очень тяжело следовать его системе.

Вот почему я обучаю процессу, как придумать свою стратегию и систему, потому что научившись такому процессу, вы сможете создать что-то подходящее именно вам.»

Вредное творчество в трединге

Лучший совет по трейдингу, который Адриан получал когда-либо, это следовать системе: «Звучит просто, но любое добавление к правилам, полагаясь на собственный ум и сообразительность, — это тревожный сигнал. Как только у меня возникает желание что-нибудь отменить или подкорректировать, у меня в голове начинает звучать сирена.»

Поскольку мы люди, а люди, по сути, не очень хорошие трейдеры. Хороший трейдер — это моя система. Поэтому? если я буду следовать своей системе до буквы, я заработаю кучу денег. Так что следуйте системе.»

Книги по трейдингу

Далее Адриан делится своими любимыми книгами: «Я читал очень много. Я прочитал много всякого мусора, и прочитал очень немного блестящих вещей, которые оказали на меня огромное влияние. Одна из них — это, безусловно, «Маги рынка» («Market Wizards»). Книга Боба Пардо «Анализ и оптимизация торговых стратегий» (Bob Pardo «The Evaluation, Optimization of Trading Strategies») - это восхитительная книга, которую, без вопросов, должны прочитать все системные трейдеры. Также очень полезна книга Томаса Стридсмана (Thomas Stridsman). И Ван Тарп «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе» (Van Tharp «Trade your Way to Financial Freedom»), эта книга оказала на меня большое влияние. Также мне в голову приходит книга, о которой, я думаю, слышали немногие, - Ричард Вайсман «Механические торговые системы» (Richard Weissman «Mechanical Trading Systems»), которая вроде бы является его первой книгой. Эта книга имела для меня огромное значение, потому что в ней автор рассматривает системы следования за долгосрочным трендом, свинговые торговые системы и системы возврата к среднему. Также он уделяет много внимания личности трейдера, и каким должен быть склад его характера, чтобы чувствовать себя комфортно при использовании каждой из этих систем. 

Этапы жизни трейдера

Напоследок я хочу сказать еще об одной важной вещи, о которой совсем не говорят. Что должны делать трейдеры на разных этапах своей жизни. Если вы новичок и только начинаете свой путь в системном трейдинге, какова ваша работа? Ваша работа — следовать системе, приобретать хорошие торговые привычки, и пытаться наращивать свой счет. 

Это не про то, как за одну ночь заработать кучу денег, это совсем не схема быстрого обогащения. Это про то, как делать вещи, которые постепенно увеличат ваш счет. Когда на вашем счете денег станет побольше, появится искушение использовать эти деньги для жизни. Скажем, вы заработали пару сотен тысяч долларов и хотите пойти и купить на них новую машину. Не делайте этого, это отбросит вас назад. То, что вы собираетесь сделать — это достичь точки невозврата. 
И я думаю, в этом причина, почему большинство трйдеров не могут полностью обеспечивать себя, -  потому что они не позволяют себе дойти до точки невозврата. Я бы хотел, чтобы больше трейдеров смогли увеличить свой счет до семизначных значений, с тем чтобы они прошли точку невозврата, и трейдинг смог бы их материально поддерживать. Поэтому в середине пути, когда ваш счет начинает расти, в чем заключается ваша работа? Ваша работа — продолжать следовать системе и накачивать счет деньгами, чтобы оставить в прошлом точку невозврата.

Терпение в трейдинге и мошенники

Урожай вы будете пожинать позже, когда на вашем счете будут шести- или семизначные суммы, и вы действительно сможете обеспечить себя. Так что будьте терпеливы.»
Ведущий добавляет, что, по его мнению, многие трейдеры недооценивают размер капитала, который им нужен, чтобы прожить. В Интернете можно найти множество всевозможных обещаний, как заработать кучу денег, имея маленький счет. В реальности такого и близко нет.

Адриан считает, что это всего лишь маркетинговый трюк.  Подобные тексты пишут мошенники, который хотят срубить быстрые деньги. Но в реальной жизни трейдинг — это долгосрочная игра, которая щедро вознаграждает тех, кто терпелив и следует системе.

Продолжение статьи - https://www.i-tt.ru/articles/celi-v-trejdinge

Предыдушая часть статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-6

Материал переведен и подготовлен из открытых источников на основе подкаста "Better System Trader".

Удобный скринер для выбора лучших акций 

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов: https://t.me/ITTsoft - если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте ITTsoft прямо в телегу.