Торговые тактики Autopilot

Торговые тактики Autopilot - роот для Quik  и совтеник для MT4

1)      Автопилот_MiMax (лонг/шорт) представляет собой трендовую тактику с открытием позиции при преодолении минимальной или же максимальной цены за указанный период времени в эту же сторону. Открытие позиции при этом сопровождается установкой защитных ордеров (стоп и профит выставляются автоматически).

 

Настраиваемые параметры для тактики Автопилот_MiMax


Автопилот_MiMax к.тренд. представляет собой контртрендовую тактику с открытием позиции в сторону, противоположную от тренда, т.е. против преодоления  позиций максимума или минимума. Открытие сопровождается установкой защитных заявок. Контртрендовая или реверсивная тактика больше всего подходит для торговли при боковом направлении движения рынка. Пример работы робота в реверсном режиме (Рис. 1.20а).

 

Рис. 1.20а


Автопилот_MiMax, тр.ктр. Универсальная тактика, сочетающая в себе: тренд и контртренд. Робот автоматически торгует трендово или контртрендово в зависимости от того, где находится цена через время пробоя.

Настраиваемые параметры:

Параметр - Пробой  – указывает время задержки в минутах, после которого робот будет реагировать на пробой важного ценового уровня. Если цена на бирже пробивает локальный максимум цены, то включается таймер на указанное время пробоя (по умолчанию 3 минуты). Если по истечении этого времени цена оказывается выше этого пробоя, то робот считает, что на рынке повышательный тренд и покупает. А если по истечении этого времени цена оказывается ниже уровня пробоя, тогда робот считает, что на рынке боковое движение и торгует контртрендово - продает. С точностью до наоборот, робот торгует и пробитие локального минимума.

Параметр - Жизнь (по умолчанию 60 минут), если заявка не исполняется за это время, она снимается.

2)    Автопилот_VЛ (лонг/шорт) представляет собой тактику открытия позиции при формировании в указанный период времени таких графических моделей как вершина или донышко. Открытие сопровождается установкой защитных ордеров, т.е. стоп и профит устанавливаются автоматически.     

Автопилот_VЛ к.тренд обеспечивает открытие позиций в противоположную сторону от указанных в тактике Автопилот_VЛ, лонг/шорт. Пример на рисунке 1.20а.

 

Настраиваемые параметры для тактики Автопилот_VЛ

Данная тактика имеет 3 уровня чувствительности – высокий, средний и низкий.  При высокой чувствительности робот будет открывать позиции при незначительных фигурах VL и WM или микро фигур с низким размахом (0.1-0,2%), а при низкой чувствительности нужно, чтобы сформировались достаточно большие фигуры VL и WM - макро фигуры (0,3-0,7%), только тогда робот откроет позиции.

Рекомендуется чаще использовать высокую чувствительность,  для ликвидных инструментов.

ВАЖНО! Направление тр.ктр для данной тактики неактивно.

3)  Автопилот_WМ (лонг/шорт) представляет собой тактику совершения сделки при формировании за указанный период времени таких графических моделей как двойная вершина или двойное донышко. Открытие сопровождается установкой защитных ордеров, т.е. стоп и профит устанавливаются автоматически.     

Автопилот_WМ, к.тренд открывает позиции в противоположную от указанных в тактике Автопилот_WМ, лонг/шорт сторону.

 

Настраиваемые параметры для тактики Автопилот_WМ


Данная тактика имеет 3 уровня чувствительности – высокий, средний и низкий.  При высокой чувствительности робот будет открывать позиции при незначительных фигурах VL и WM или микро фигур с низким размахом (0.1-0,2%), а при низкой чувствительности нужно, чтобы сформировались достаточно большие фигуры VL и WM - макро фигуры (0,3-0,7%), только тогда робот откроет позиции.

Рекомендуется чаще использовать высокую чувствительность,  для ликвидных инструментов.

ВАЖНО! Направление тр.ктр для данной тактики неактивно.

4) Уровни_пробой24 (лонг/шорт) представляет собой трендовую тактику открытия сделок в сторону тренда, причем выбирается сторона пробития ценой позиций максимума или минимума за сутки (данные Quik берутся за 24 часа) - Рис. 1.21. Открытие сделки сопровождается выставлением защитных заявок, устанавливаются стоп, профит и скользящий стоп.

 

Рис. 1.21 Принцип работы трендовой тактики


Уровни_пробой24 к.тренд. является контртрендовой тактикой с открытием позиции в противоположную сторону от тренда, т.е. против преодоления максимума или минимума за сутки (Рис. 1.22). Сделка сопровождается защитными заявками, включая стоп, профит и скользящий стоп.

 

 Рис. 1.22 Принцип работы контртрендовой тактики


Уровни_пробой24, тр.ктр. Универсальная тактика, сочетающая в себе: тренд и контртренд. Робот автоматически торгует трендово или контртрендово в зависимости от того, где находится цена через время пробоя.

 

Настраиваемые параметры для тактики Уровни_24


5) Уровни_ручные (лонг/шорт) является уровневой тактикой трендового рынка. Открытие позиции осуществляется по тренду, выбирая сторону пробития значимых уровней поддержки или сопротивления. Позицию уровней можно установить вручную. Эту технику лучше использовать тем, кто уже имеет опыт, знаком с техническим анализом, знает о местах прохождения важных уровней поддержки и сопротивления. Открытие позиции сопровождается выставлением защитных ордеров: стопа, профита и скользящего стопа.

 

Настраиваемые параметры для тактики Уровни_ручные


Эту тактику надо выбирать, если цена за некоторый промежуток времени не смогла преодолеть локальный максимум или минимум или сформировались уровни сопротивления и поддержки. Тогда, при преодолении указанного уровня поддержки, откроется короткая позиция, а при прорыве уровня сопротивления - длинная позиция (Рис. 1.21).
             
Уровни_ручные тр.ктр. представляет собой уровневую тактику бокового рынка. Открытие позиции осуществляется против тренда, т.е. выбирается сторона, противоположная пробитию ажных уровней поддержки и сопротивления. Позиция уровней задается вручную. Открытие позиции сопровождается установкой защитных ордеров: стопа, профита и скользящего стопа.
    
Данную тактику лучше включать, если цена за некоторый промежуток времени не смогла преодолеть локальный максимум или сформировался важный уровень сопротивления. В этом случае открывается короткая позиция, т.е. вниз от максимума дня (Рис. 1.22). Длинная позиция открывается, если цена за некоторый промежуток времени не смогла пробить локальный минимум или сформировался важный уровень поддержки (Рис. 1.22).                                
Например, в роботе был выставлен уровень поддержки - 124000 пунктов. При пробитии данного уровня робот открыл длинную позицию и закрылся с прибылью (Рис. 1.23).

Рис. 1.23

Уровни_ручные, тр.ктр. Универсальная тактика, сочетающая в себе: тренд и контртренд. Робот автоматически торгует трендово или контртрендово в зависимости от того, где находится цена через время пробоя.

Ценовые уровни позволяют торговать по тренду и против тренда, отталкиваясь от важных ценовых уровней.
Универсальная тактика, она подходит как для активного трендового (направленного) движения на рынке (лонг и шорт), так и для бокового движения.

6) Импульс (лонг/шорт) представляет собой трендовую тактику открытия сделки по тренду с выбором стороны сильного движения цены. Есть возможность ручной установки уровня импульсного движения, что позволяет влиять на чувствительность робота и ловить микро- или макроимпульсы. Значительные импульсные движения могут наблюдаться после периода пониженной торговой активности (т.н. вялого рынка), после преодоления ценой важных уровней поддержки и сопротивления, после появления значимой экономической статистики, после важных событий, следом за открытием зарубежных рынков и подобных ситуаций. Открытие позиции сопровождается установкой защитных заявок: стопа, профита и скользящего стопа.

Импульс, к.тренд. Контртрендовая тактика, позиция открывается против тренда - в противоположную сторону импульсного движения. После сделки, сразу же выставляются защитные заявки: стоп и профит, скользящий.

 

Рис. 1.24

Теперь необходимо обратиться к самому торговому алгоритму, который заложен в роботе, потому что без понимания того как работает робот, невозможно научиться правильно им управлять.

Параметр - Ценовой импульс - это фильтр, с помощью которого можно управлять силой и размером импульсных движений, при которых робот начинает открывать позицию. Этот параметр ограничивает размер импульса или его силу, ниже которого робот не будет открывать позицию.


После выбора тактики на вход: Импульсная, в строке появляется новое окно «Имп-льс (Рис. 1.24), в котором можно задавать размер импульса, выше которого робот будет открывать позиции.

 

Рис. 1.24


После закрытия позиции (по стопу или по профиту) торговый робот переходит в режим паузы, об этом свидетельствует его состояние. Пауза длится в течение 1 минуты. Это позволяет роботу пропускать хаотичное движение рынка при резких движениях цены вверх и вниз.

Торговый робот Autopilot отслеживает динамику цен за определенный промежуток времени. Промежуток времени определяется количеством свечей, по умолчанию это 10 минутных свечей. При открытии позиции Лонг/Шорт торговый робот сравнивает характеристики последней свечи с характеристиками 10-ти предыдущих свечей.    

Робот рассчитывает два параметра: “положительное изм.”  и “отрицательное изм.”, что они означают? Допустим, мы роботу задали анализировать 10 предыдущих одноминутных свечей, в свою очередь он начинает подсчет дельты (цена открытия - цена закрытия) каждой свечи. К примеру, в итоге мы получим следующий ряд: +5 -10 +8  +20 -4 -7 -2 +4 -9 -12. Т.е. по каждой свече мы видим, на какое кол-во пунктов изменилась цена либо в положительном, либо в отрицательном направлении. Общее положительное движение составило +37 пунктов из 4-х свечей, общее отрицательное движение составило -47 пункта из 6-и свечей. Теперь подсчитаем среднее значения:
1.    Положительное изм. = +37/4 = 9.25
2.    Отрицательное изм. = -47/6 = -7.83

Как было сказано выше, робот анализирует динамику предыдущих свечей с текущей свечой. Динамику предыдущих свечей мы подсчитали, теперь необходимо вычислить дельту (цена открытия - цена закрытия) последней свечи. Она отображается параметром ”скорость цены”. Соответственно данное значение постоянно скачет, т.к. цена меняется.

Теперь опишем правила на вход в позицию:
1.    Если “скорость цены”>0 и “скорость цены” >“положит. изм” и “скорость цены”по модулю > ”цен.импульс” , то робот откроет позицию Лонг.
2.    Если “скорость цены”<0 и “скорость цены”<“отриц. изм” и“скорость цены”по модулю > ” цен.импульс ”, то робот откроет позицию Шорт.

Выше были представлены правила входа в позицию без подключения объемов. Если у вас параметр “подключение объемов”, то помимо указанных условий добавляется еще условие роста объемов в 1,5 раза.
1.    Если “тек.объем”>“ср. объем” * ”к. объема”
“ср. объем” - это средний объем  предыдущих свечей
“тек.объем” - это объем последней свечи
”к. объема” – по умолчанию равен 1,5

После открытия позиции автоматически будут выставлены защитные приказы, соответствующие заданным параметрам стопа и профита.

ВАЖНО! Использование ценовых уровней (Рис. 1.21, 1.22) позволяет фильтровать открытие позиции по импульсу с учетом важных ценовых уровней.

7) Рыболов (лонг/шорт) - не работает, является контртрендовой тактикой с возможностью торговать как высоколиквидными, так и низколиквидными бумагами. При этом при сильных и глубоких проколах или проливах цены вниз открывается длинная позиция, а при резких проколах или выстреле цены вверх робот для quik открывает короткую позицию. Работа робота регулируется следующими правилами: резкое изменение цены влечет за собой выставление заявки в стакан, при этом она значительно ниже или выше  (до 3-6%) по сравнению с текущей ценой. Эти ценовые уровни, которые используются для выставления заявки, являются уровняи поддержки и сопротивления. При срабатывании заявки сделка совершается, тогда происходит выставление встречной заявки, чтобы закрыть позицию уже с определенной прибылью. Тактика получила название рыболов по схожим на забрасывание удочек действиям робота. При этом позиция уровней поддержки и сопротивления определяются автоматически, беря за основу волатильность каждой отдельной бумаги. Открытие позиции сопровождается выставлением защитных одреров: стопа, профита и скользящего стопа.

 

Настраиваемые параметры для тактики Рыболов

 

Оригинальная тактика основана на специфических особенностях российского рынка, а именно: резких падениях вниз и сильных прорывах вверх. Эффективно работает на акциях и фьючерсах пониженной ликвидности (категории 2-4). Однако, как отмечалось выше, не все инструменты 4 категории годятся для торговли, поэтому оценивайте график визуально, чтобы не выбрать худшую из 4 категории.

Для торговли по этой тактике выбирайте большое количество инструментов, примерно от 50 до 100 штук, но следите за уровнем их ликвидности. При этом лимит на один инструмент можно выделять до 20%. Удивлены? Дело в том, что робот не выставляет заявки заранее, а только тогда, когда происходит резкий пролив или прорыв. Таких ситуаций, по статистике за последних 1,5 года, было не более 5-6 раз одновременно в день, поэтому для этой тактики можно и нужно использовать большое количество акций и фьючерсов. И всегда помните о правиле: чем выше ликвидность инструмента, тем больше денег можно в него вложить.

Вы можете торговать по этой тактике только лонг или только шорт (Рис. 12), поэтому от качественного выбора направления (лонг, шорт), напрямую зависит и эффективность торговли, здесь каждый пользователь полагается на свой личный опыт.

Параметры, участвующие в торговых алгоритмах (зашитые в программу):

Изменение (%) - этот параметр определяет уровень цены от которого робот открывает позиции. Если цена опускается ниже, то робот открывает длинную позицию, а если цена поднимается выше, чем данное значение, то робот открывает короткую позицию. Где располагается  этот уровень цены, вы можете наблюдать в колонке Сообщения.

После открытия позиции, робот сразу же выставляет защитные заявки: стоп и профит, скользящий, которые передвигаются в соответствии с заложенными в них алгоритмами.  Если позиция закрыта или есть деньги на счете, то робот всегда ищет возможность снова открыть позицию, т.о. цикл продолжается до момента окончание, в этот момент времени робот закрывает все открытые позиции, т.е. полностью переходит в деньги. Позиции на следующий день не переносятся!

При тактике Рыболов робот может выставлять до 10 заявок в день и это происходит не каждый день.
Тактика Рыболов не связана с периодами (тайм-фреймами). Менять значения переменных: профит(%), стоп(%), можно только на основе личного опыта и знаний о характере ценовой динамики конкретного инструмента.

Размер стопа и профита рассчитывается в зависимости от уровня волатильности конкретного инструмента и поставляется в робота с сервера. Рекомендуется менять его только в том случае, если Вы хорошо разбираетесь в параметрах волатильности данного инструмента.

Оценивать и контролировать ликвидность бумаг можно здесь

Эту тактику можно выгодно использовать для  выкупа акций и фьючерсов на естественных уровнях поддержки. Для выкупа при больших коррекциях, лучше использовать инструменты 1-2 категории ликвидности, в количестве не более 10.

ВАЖНО! В тактике Рыболов, вы может задействовать капитал в 5-10 раз больший, чем у вас указано в роботе, потому что  робот не выставляет заявки, а лишь отслеживает ситуацию. Будут исполнены первые заявки, на которые хватит капитала.

Пример входа в позицию при выборе торговой тактики Рыболов  - Лонг:
Допустим, при запуске инструмента в торговлю робот зафиксировал его текущую цену, равную 2000 руб. Если параметр изм%  равен 3%, то при достижении цены уровня 2000 - (2000*0.03) = 1940 руб. робот выставит заявку на покупку. Аналогично расчет производится для Шорт, только в противоположную сторону.

8) Автостоп  (лонг/шорт) является ручной тактикой торговли, использующей кнопки SELL и BUY. Выбор момента открытия сделки определяется вручную. Робот только выставляет защитные заявки к открытой позиции: стоп, профит и скользящий стоп.

 

Настраиваемые параметры для тактики Автостоп


Для ручной торговли, во время которой робот будет выставлять защитные заявки, необходимо выбрать тактику – Автостоп, а также поставить галочку “Ручная торговля”.

Следует обратить внимание на то, что выбранный инструмент для ручной торговли подсвечивается коричневым цветом (см. Рис. 1.25).