Торговые тактики, используемые в робототорговле

Характерная черта современности – стремление к полной автоматизации процесса производства, сферы услуг и финансового рынка. В настоящее время стремительно растет количество компаний и трейдеров, применяющих программные продукты для автоматической торговли на бирже.

В данной статье анализируются торговые подходы, которые использует торговый робот.

Какими функциями обладает биржевой робот? Он может самостоятельно вести торговлю акциями, фьючерсами, иными финансовыми инструментами или биржевыми активами. Робот для торговли способен выполнять на бирже без активного участия человека разные задачи, но его основная цель сводится к активному получению прибыли в результате совершения торговых сделок.

Сегодня самыми популярными на финансовом рынке являются арбитражные и трендследящие,контртрендовые и скальперские, а также спрэдовые торговые тактики.Все они используются в торговых роботах и мы подробно проанализируем каждый из указанных подходов.

В основе большинства торговых роботов заложена трендследящая торговая стратегия, призванная быстро улавливать направленные ценовые движения актива. Сделать это очень сложно, потому что непросто уловить трендовую динамику при бойко меняющемся ценовом движении на рынке, особенно при длительном пребывании рынка в боковом или контртрендовом положении. Но именно при трендовом движении участники получают наибольшую прибыль. В результате разработано множество биржевых роботов, предназначенных для реализации трендследящей торговой тактики, в частности робот для Quik.

В трендовые периоды некоторое время цена быстро падает или стремительно растет, т. е. устремляется в одном направлении. При этом участники, имеющие открытые позиции в сторону тренда, получают значительную прибыль.Напротив, те участники, которые ожидают направления против тренда, терпят убытки. Действующие индикаторы и осцилляторы таких типов, как BollingerBands, ADX, Alligator, а также MA, ParabolicSAR, Ichimoku и др. подают команды, по которым участники открывают или закрывают позиции. При этом, используя различные комбинации и сочетания осцилляторов и индикаторов, есть хорошие возможности создавать особые трендовые торговые тактики.

Несмотря на безусловную сложность использования трендследящего подхода, он очень популярен у профессионалов, бывалых трейдеров и новичков.

Не менее популярным и востребованным на финансовом рынке является контртрендовый торговый подход, суть которого противоположна трендовому. При этой тактике нужно уловить ценовое движение в определенном русле, ломающем все зарождающиеся тренды. Иногда динамика биржевой цены не имеет четкой направленности вверх или вниз, а течет контртрендово. В этом случае прибыль зарабатывают участники, открывшие позиции против тренда. Ожидающие развития прежней динамики терпят финансовые убытки. Как и в предыдущем торговом подходе знаки на начало торговой позиции и ее закрытие посылают индикаторы и осцилляторы различных типов, например Price Channel,Bollinger Bands,ADX, MA и др. Другие контртрендовые тактики можно создавать, сочетая и комбинируя технические осцилляторы и индикаторы.

Реализация данного торгового подхода также очень сложна, ввиду трудности определения нужного ценового движения, тем более при длительном нахождении рынка в трендовом настрое. При этом получаемая прибыль в контртрендовой стратегии ниже, хотя имеющиеся риски схожи с трендовым подходом. В связи с этим торговых роботов для реализации данной тактики разработано меньше. Но они очень популярны при использовании для фильтрации трендового движения. Несмотря на это, в среде профессионалов и трейдеров контртрендовая тактика очень популярна.

Очень интересной и востребованной сегодня на финансовом рынке является арбитражная торговая тактика, которая несмотря на трудность реализации, дает гарантированную доходность. При этом предполагается совместная торговля двумя активами, цены которых взаимозависимы. К примеру, фьючерсный контракт на конкретную акцию и сама эта акция, обычная и привилегированная акции одного эмитента и т. д. Суть данного подхода в том, что переоцененный актив выставляется на продажу, а недооцененный актив быстро покупается. Иными словами, если привычная динамика двух связанных активов изменяется и между ними увеличивается разница, то появляется реальная возможность их единовременной купли-продажи, т. е. совершить их арбитраж. В этом случае прибыль зарабатывается в тот момент, когда разница между активами начинает уменьшаться, т. е. наблюдается закрытие арбитража. В арбитражную торговую стратегию входит и, так называемая, тактика поводыря, при которой используется подход следования за базовым активом.

При реализация данной торговой тактики получаемый доход гарантированно выше, чем при рассмотренных трендовом и контртрендовом подходах. Однако такое положение привело к росту конкуренции среди участников торгов, в результате чего этот вид торговой тактики не приносит большой прибыли.

Рассмотренные выше торговые стратегии применяют все участники торгов без ограничения. Однако существуют два подхода: спрэдовый или маркет-мейкерский и скальперский, которые могут использовать лишь избранные партнеры финансового рынка. При реализации данных подходов торговля организована на выставлении заявок на предложение и спрос на очень высокой скорости. При этом необходимо выставлять огромное количество заявок: сотни и тысячи. Эта задача выполнима только для торгового робота, который располагается непосредственно на бирже при спрэдовой или на шлюзе биржи при скальперской тактиках.

Рассмотрим подробнее спрэдовой подход. Робот, находящийся непосредственно на бирже, имеет возможность работать на очень высокой скорости. Участники получают доход за счет несоответствия спроса и предложения, и хотя эта разница совсем небольшая, прибыль бывает весьма значительной в результате громадного количества заявок. Применять этот подход возможно только в случае полного отсутствия или крайне незначительных комиссионных. В связи с этим спрэдовый подход применяют различные биржи иих представители, а также маркет-мейкеры, т. е. аккредитованные фирмы,имеющие преференции на торговлю без комиссии.

Безусловно, биржи и ее доверенные фирмы в полной мере пользуются этой привилегией, получая гарантированный доход с минимальными рисками.

Скальперская тактика очень похожа на предыдущую. Торговый робот должен работать на скорости гораздо более высокой, чем робот на Quik, что возможно при его расположении на шлюзе биржи. Сегодня разработаны оригинальные подходы, которые гарантированно отбирают деньги из менее быстрых собратьев наQuik, но такая информация не входит в тематику данной статьи. При скальперской тактике очень велика конкуренция между роботами. Прибыль, получаемая участниками, небольшая, но стабильная. Однако этот вариант доступен не всем партнерам рынка. Он приносит выгоду трейдерам, имеющим достаточно большой капитал –от 500 тыс. рублей и выше. Это связано с тем, что разработка и дальнейшее обслуживание скальперского биржевого робота очень сложное и дорогостоящее дело. Для сравнения: создание робота для Quik в десятки раз дешевле. Купить такую программу практически невозможно, как правило, ее можно лишь арендовать. Однако для получения доступа к системе обычно нужно заплатить разработчику крупную денежную сумму или передать средства в управление, что может быть очень рискованно.

Таким образом мы проанализировали наиболее популярные и востребованные торговые тактики или подходы, разработанные для биржевых роботов. Кроме рассмотренных существуют и другие торговые подходы. Несмотря на различие тактик, получение прибыли на бирже всегда основано на противостоянии участников торгов. Как правило, извлечение дохода одними участниками ведет к финансовым потерям других. Выбор правильной торговой тактики в данный конкретный момент помогает заработать. Это не касается спрэдового и скальперского торговых подходов, которые недоступны обычным биржевым участникам.

Огромное преимущество торговых роботов состоит в их возможностях быстро и легко менять торговые тактики при работе на финансовом рынке. Используйте несомненные достоинства электронных помощников и получайте гарантированный стабильный доход.

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов