Западный опыт трейдинга: Бретт Стинбаргер о диффузионных индексах, долгосрочном преимуществе на рынке, соблюдении правил в трейдинге, часть 4

Диффузионные индексы

Далее Бретт рассказывает о диффузионных индексах. Он использует их при внутридневном трейдинге и считает, что эти индексы могут быть полезны на любых тайм-фреймах.

Хороший пример - торговля валютами. Например, вы замечаете, что евро вырос по отношению к американскому доллару. Что это означает на самом деле? Это означает, что евро силен? Или это означает, что доллар слаб? Или и то, и другое одновременно?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть на ряд кросс-валютных пар. То есть мы создаем диффузионный индекс или, как его называет Бретт, индекс ширины, и смотрим на курс евро по отношению к другим валютам, смотрим на курс американского доллара по отношению к другим валютам, и видим, например, необычную слабость доллара. Эта слабость может быть связана, например, с тем, что ФРС рещила не поднимать процентную ставку.  Теперь, когда мы в следующий раз увидим слабость доллара по отношению к целому ряду валют, мы можем посмотреть, что было в прошлый раз, когда это произошло.  Как началось движение доллара вверх? То есть мы можем провести исторический анализ, который поможет выявить некоторые полезные паттерны.

Это хороший пример, как Бретт использует индекс ширины. Еще один пример касается акций. Можно найти акции, которые торгуются выше конкретных МА. Например, какой процент акций S&P500 торгуется выше их 5-дневной МА. Возможно, здесь удастся обнаружить некоторые краткосрочные фигуры разворота, и наблюдая за каждой из 500 акций вместо одного индекса, мы получим более детальную информацию.

Долгосрочное преимущество на рынке

Далее Бретт отвечает на вопрос о возможности долгосрочного преимущества на рынке. Он считает, что можно добиться устойчивого преимущества, но из-за того, что рынки постоянно меняются, эта преимущества время от времени будут ослабевать.
Некоторые из лучших системных разработчиков используют несколько систем, которые предназначены для разных режимов - для разной волатильности, для разной корреляции, для разной траектории движения, и часть таких систем включается, когда наступает один режим, и выключаются, когда происходит переход в другой режим. То есть у вас всегда есть система, которая включает и выключает различные отдельные торговые системы - для адаптации к меняющимся рыночным условиям.
Таким образом, ваше преимущество на рынке может быть значимым в один момент времени и совсем несущественным в другой.

Бретт считает, что самое важное для успеха на рынке, чтобы характер, личность трейдера соответствовали  его стилю трейдинга - перефразируя Джека Швагера, «люди торгуют на рынках через свою индивидуальность». Надо увидеть свои сильные стороны и понять, как их можно максимально эффективно использовать на рынке.

Например, сильные стороны Бретта - это умение распознавать паттерны на коротких тайм-фреймах, и это стало важной составляющей его трейдинга. Также Бретт хорошо умеет анализировать исторические паттерны на рынке. Он использовал эти исследования для создания гипотез. Бретт не считает себя системным трейдером, скорее гибридным. Он использовал исторические паттерны для создания гипотез, и затем он смотрел на активность в стакане (стакан - таблица ордеров спроса и предложения с объемами, прим. редактора), а это распознавание паттернов на коротком тайм-фрейме, чтобы посмотреть, подтверждаются ли эти гипотезы. И вот на этом пересечении создания гипотез и сопоставления с тем, что происходит в реальном времени, Бретт и нашел свое преимущество на рынке.

Соблюдение правил в трейдинге

Отвечая на вопрос, как помочь трейдеру соблюдать правила выхода, касающиеся прибыли и стоп-лоссов, Бретт проводит аналогию с правилами дорожного движения. Эти правила имеют силу реальности. Каждый понимает, что будет, если их нарушить. Если водитель сильно превысит скорость, его могут арестовать и лишить водительских прав. Если ехать на высокой скорости по мокрой или снежной дороге, можно попасть в аварию. Если водитель поедет по встречной полосе, он врежется в другую машину. То есть мы осознаем последствия и выполняем эти правила на автомате. Они становятся привычкой. Правила в  трейдинге должны стать такой же привычкой.  Чтобы научиться соблюдать их, сначала можно торговать на бумаге, потом в реале, используя небольшой размер позиции, пока эта привычка не укоренится глубоко.

Что-то важнее чем трейдинг

Самый ценный урок, который Бретт вынес из своего опыта трейдинга. Очень важно иметь в жизни что-то более важное, чем трейдинг. Бретт много в своей жизни занимался наймом сотрудников для самых разных компаний, и  когда трейдеры приходили устраиваться на работу, они говорили, что трейдинг - это их страсть и самое важное в жизни. Это не сулит ничего хорошего,  потому что если в вашей жизни нет ничего более важного, чем трейдинг, тогда ваша самооценка прыгает вместе с вашим P/L (соотношение прибыль/убыток).

У вас должно быть что-то более важное, чем P/L, что дает вам стабильность, чтобы вы могли выдержать все взлеты и падения трейдинга. Важно иметь отношения, которые для вас важнее, чем трейдинг. Важно иметь личные интересы. Важно иметь вещи, которые поддержат вас в плохие периоды трейдинга. Важно иметь деньги, которые помогут пережить такие периоды. Если, кроме трейдинга,  у вас больше ничего нет, вы не задержитесь в нем надолго.

Продолжение статьи - https://www.i-tt.ru/articles/zapadnyj-opyt-trejdinga-12

Предыдушая часть статьи - https://www.i-tt.ru/articles/zapadnyj-opyt-trejdinga-10

Материал переведен и подготовлен из открытых источников на основе подкаста "Better System Trader".

Удобный скринер для выбора лучших акций 

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов: https://t.me/ITTsoft - если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте ITTsoft прямо в телегу.