Статьи

Цели в трейдинге Ведущий предлагает начать с очевидного и объяснить, почему так важно иметь цели в трейдинге: «Я думаю, это действительно необходимо — иметь цели в трейдинге. Это важно по тем же причинам, по каким важно иметь цели в любом виде деятельности, которым вы занимаетесь. Это способ сосредоточить свои усилия  и убедиться, что вы достигнете того, что вам нужно. Это особенно верно для трейдинга, куда люди приходят в уверенности, что добьются успеха, но ничего не…

Тестирование всех типов рынков Далее ведущий вспоминает, как Адриан сказал, что старается сохранять значения индикаторов стабильными на длительном отрезке времени, и спрашивает, как он этого добивается. Значит ли это, что он тестирует бычий и медвежий рынки, высокую и низкую волатильность, или различное рыночное окружение, чтобы понять, как все это влияет на стратегию. Адриан отвечает, что так и есть, поскольку его торговля достаточно долгосрочная, и большая часть — это…

Первоначальный период использования торговой системы Далее ведущий спрашивает, что могут сделать трейдеры, чтобы получить адекватные ожидания при переходе от бэктестинга к реальной торговле. Адриан считает, что это очень важный момент. Сам он, завершив бэктестинг и окончательно доработав правила, приступает  к исследованию ежедневного поведения системы, чтобы понять, что для нее нормально. Этот первоначальный период — самая большая проблема для большинства трейдеров, с которой…

Дисциплина в торговле Далее ведущий задает вопрос, какой еще аспект трейдер может упускать из виду - после того, как он проверил свою систему на устойчивость, значимость, чувствительность, робастность, осталось ли еще что-либо, важное для успешной торговли. Адриан отвечает, что этот аспект - дисциплина: «Как я вижу на примере своих студентов, отсутствие дисциплины в следовании своей системе — это величайшая ошибка. У многих трейдеров хорошие или, по крайней мере, приемлемые системы,…

Только значимые параметры Но какие же вещи тогда дают преимущество? На самом деле, если вы добавили несколько правил и фильтров к своей системе, вам стоит сделать шаг назад, посмотреть на все это и подумать, что в реальности создает преимущество для вашей системы, а что можно убрать, чтобы сохранить простоту и чтобы каждый компонент был значимым. Важно, чтобы каждый параметр был значим, в противном случае он создаст вам проблемы в будущем. Если некое правило в вашей системе ни для чего не…

Устойчивость торговой системы Далее Адриан отвечает на вопрос о том, как в реальности сделать торговую систему устойчивой: «Устойчивость системы состоит из двух компонентов — устойчивость параметров и устойчивость работы. Сначала поговорим об устойчивости параметров. Давайте предположим, что ваша система имеет 4-5 параметров. Очевидно, что чем меньше параметров, тем лучше, потому что нам нужна простота, тогда торговая система сможет быть робастной. Итак, у вас есть 4-5 параметров,…

Трейдинг: уверенность, бэктестинг, просадка и психология рынка Адриан занимается обучением трейдеров. Жизнь сводила его с сотнями людей, от новичков до опытных трейдеров. Самая главная составляющая, которой, по его мнению, не хватает многим — это прибыльная торговая система. Многие просто торгуют, используя некий подход, который они даже не тестировали на истории, и поэтому он не имеет положительного математического ожидания. Или, возможно, они тестировали неправильно, и подход не…

Найти свой путь в трейдинге Адриан Рейд торгует на рынках более 15 лет. С трейдингом его познакомил отец, который занимался, по большей части, фундаментальным инвестированием. Однако вскоре Адриан почувствовал, что тот подход, которому учил его отец, на находит в нем никакого отклика. Он пытался читать книги по этой теме, но все было не то. Тогда Адриан понял, что ему нужно пробовать нечто другое.  Он начал читать книги по трейдингу, знакомясь с разными подходами, пока не наткнулся на…

Новая эра стоимостного инвестирования Вы можете просто взглянуть на какую-нибудь пару индексов. Просто посмотрите на Russell 1000 growth  и Russell 1000 value . Russell 1000 value вырос на 200% с марта 2009 года, когда он был на дне. Russell 1000 growth вырос на 350%. Солидный рост, не правда ли? Мои постоянные слушатели знают, что еще в сентябре я начал говорить о новой золотой эре стоимостного инвестирования. Я сказал, что эта эра началась в понедельник, 9 сентября. Джейсон Гепферт…

Венчурный капитал И, наконец, еще один рынок удивил нас в прошлом году. Сложно увидеть, но в 2020 году ситуация на нем может развиваться немного по-другому. Речь о венчурном капитале. Пузырь продолжает надуваться. Венчурный капитал — это триллионы долларов в активах под управлением. Он удвоился за последние пять лет. Сейчас во всем мире более 400 таких единорогов. Я думаю, где-то 420. Частные компании, которые оцениваются в миллиард или больше. И в этом году пузырь начнет сдуваться. Ранее…