Важные показатели финансового рынка в онлайне: аналитические показатели, торговые сигналы

В любом деле существуют одни и те же инструменты для достижения успеха, однако их применение приводит пользователей к разным результатам. Такое случается во всех сферах экономики, в том числе и на финансовом рынке. Технический анализ и аналитические показатели, торговые тактики и сигналы используются по-разному. Есть общие рекомендации по эффективному применению финансовых инструментов, но нет единого рецепта, как конкретно добиться успеха. Каждый идет своим путем к благополучию, а мы лишь помогаем идти быстрее и легче. Качественная аналитика рынка дает возможность прогнозировать его движение на перспективу и при этом зарабатывать прибыль. При этом очень важна правильная оценка акций.

Ниже мы рассмотрим некоторые важные показатели: торговые сигналы и аналитические индикаторы от сервиса Аналитический шпион

Итак, рассмотрим, как же использовать инструменты финансового рынка?

Всем участникам финансового рынка следует четко усвоить два основных момента. Во-первых, не существует готового рецепта по применению статистических и аналитических показателей. Во-вторых, все показатели, внесенные в главную таблицу сайта, имеют очень важное значение, и игнорировать их ни в коем случае нельзя. Каждый показатель, будь то волатильность бумаг или гэп, стоп-лосс или скорость, тип тренда или разница динамики и т. д., освещает разносторонний и неоднозначный рынок со своей точки.

В предыдущих разделах – «Описание показателей (спецификация)» и «Навигация по сайту» – представлено общее описание всех имеющихся аналитических и статистических показателей. Здесь рассмотрим конкретные аспекты, которые не вошли в исследования, проведенные ранее.
Прежде всего необходимо дать пояснения по важным понятиям, которые будем использовать ниже.

Операции – это спекулятивные сделки, и они могут быть:

Краткосрочные, которые длятся от одной до двадцати минут, при этом размер стопа обычно 0,1–0,3 от волатильности, ориентировочная прибыль составляет 0,3–0,8 от волатильности;

Среднесрочные, длительность которых от пятнадцати минут до полутора часов, размер стопа 0,3–0,6 от волатильности, примерный доход 0,8–1,5 от волатильности;

Долгосрочные, происходят в течение от одного часа до трех дней при размере стопа 0,6–0,9 от волатильности, ожидаемая прибыль 1,5–3 волатильности.

Сигнал-импульс – показатель, предназначенный в основном для краткосрочных операций. Этот торговый сигнал появляется при резком росте или падении цены. Он рассчитывается на основе изменения скорости цены в диапазоне времени 1 минута и 15 минут. При выходе цены из долгого бокового настроения после сигнала движение идет в сторону сильного импульса, что дает возможность заработать прибыль. При этом очень важно не передержать позицию и своевременно ее закрыть.

Изменение % – показатель изменения биржевых цен в процентах на момент последнего обновления (между ценой, закрывающей вчерашний день, и последней текущей сделкой). Данный параметр показывает ежедневную доходность бумаги на бирже.

Волатильность % – показатель риска или меры изменчивости, который рассчитывается на основе 1–2 дней и отлично определяет адекватный стоп и тэйк-профит. На базе данного параметра создано множество индикаторов и осцилляторов. Высокий уровень волатильности ведет к высоким рискам, одновременно принося наибольшую прибыль. Если волатильность бумаг растет, необходимо как можно больше ставить стоп-лосс. В этом случае уменьшается возможность его срыва.
При среднесрочных и долгосрочных операциях нужно отслеживать уровень изменчивости цены, используя статистический барометр, и открывать позиции во время низкого уровня волатильности. Минимальное значение этого показателя за последние 5 дней является наиболее безопасным моментом для открытия позиций.

При этих же операциях закрытие позиций, напротив, выгоднее всего проводить во время высокого уровня волатильности, когда данный показатель достигает своего максимального значения за пять дней. В этом вам также поможет статистический барометр.

Производными показателями от волатильности являются Ад. стоп-лосс и Ад. тэйк-профит, которые рассчитываются в пунктах, а не в %, как основной показатель. Данные нормативы наилучшим образом подходят для выполнения среднесрочных операций, так как не являются универсальными. Использовать их очень просто. В зависимости от того, какую позицию (long, short) вы открываете, следует фактическую на данный момент цену увеличить или уменьшить на размер стопа или профита.

Сигналы (VЛ, WМ) – это показатели торговых сигналов, которые получают на базе графического анализа. Сочетание VЛ означает образование донышка и вершины. Другое сочетание WМ показывает двойное донышко и двойную вершину. Как только образовалось донышко и двойное донышко, посылается сигнал на покупку, при образовании вершины и двойной вершины – сигнал на продажу.
Обратите внимание, что указанные сигналы наилучшим образом подходят для среднесрочных операций. При этом очень важно своевременно открывать позиции, чтобы не потерпеть убытки.

Текущий тип тренда означает направление, по которому идет выраженное ценовое движение. Определив направление торговли, выбирайте конкретные инструменты и зарабатывайте прибыль. 

ВАЖНО! Данный показатель не является универсальным и наилучшим образом подходит для выполнения краткосрочных и среднесрочных операций.

Если на рынке идет тенденция Long, то имеет смысл открывать длинные позиции. При изменении тренда на Short лучше всего работают короткие позиции. Наибольшую устойчивость получает тренд, у которого наибольшее количество бумаг. При уменьшении бумаг, имеющих равный тренд, позиции текущей тенденции ослабевают.

К примеру, большинство бумаг тренда Consolidation – это значит, что на рынке устанавливается неопределенное движение (боковик) и возможность получить прибыль падает ниже среднего значения.

Участникам финансового рынка настоятельно рекомендуем использовать трендовый барометр, в котором указаны конкретные данные по всем бумагам. Планируйте торговлю в зависимости от высоты столбиков Long и Short на гистограмме и устраивайте ее в направлении самого высокого показателя. Если барометр показывает самый высокий показатель столбика Consolidation при боковом настроении рынка, лучше всего взять паузу и совсем отказаться от торговли.

Превалирующий тип тренда показывает направление активного движения цены и дает возможность определить тренд у ценных бумаг. Подобно текущему типу тренда, данный тип не является универсальным. 

ВАЖНО! Наилучшим образом он подходит для среднесрочных и долгосрочных операций.

Обратите внимание: при активной тенденции Long_p выгоднее иметь длинные позиции, а при повороте на тип Short_p эффективнее короткие позиции. Текущий тренд обладает тем большей стабильностью, чем больше инструментов имеют равные тенденции. Если же однотипным трендом обладает небольшое количество ценных бумаг, то позиции движения очень ненадежны. При большом количестве акций тренда Undefined_p рынок находится в боковом развитии. В этом случае на рынке непредсказуемая динамика цен и возможность получения прибыли крайне низкая.

 Для точности определения основной тенденции движения цен на рынке рекомендуем использовать трендовый барометр. Планируйте вашу торговлю в соответствии с самым высоким показателем столбиков Long_p и Short_p на гистограмме. При развитии на рынке боковика самые высокие показатели будут иметь флэт и столбик гистограммы Undefined_p. Лучший вариант в таком положении – это прекратить всякие активные действия в ожидании выраженного тренда.

 Бывают такие периоды на финансовом рынке, когда на двух трендовых барометрах одновременно определяется ярко выраженная ценовая тенденция. В это время набирает силу мощный направленный тренд.

 На рис. А показано очень сильное повышательное движение на рынке – Long.

Рис. А

На рис. В отражено мощное понижательное движение на рынке – Short.

Рис. В

Обратите внимание! При боковом развитии рынка (флэт) очень низкая вероятность получения прибыли при ведении торговли. Это связано с тем, что цена не имеет направленной динамики роста или падения, она хаотично и быстро меняет направление движения и колеблется вверх-вниз.

 

Гэп % определяет и показывает утренний разрыв в цене. Как правило, высокий уровень этого показателя ведет к закрытию гэпа. В связи с этим рекомендуем внимательно отслеживать текущее значение показателя и соответствие его наибольшему и наименьшему значению за последние пять дней, используя статистический барометр.

 

Спред % – это показатель, определяющий ликвидность ценных бумаг. Применяя данные спреда, довольно просто выбрать бумаги для конкретной торговой тактики. К примеру, для спредерской тактики наилучшим образом подойдут инструменты с высоким естественным спредом, а для скальперского подхода лучше выбирать бумаги с наиболее низким показателем.

Плечо – этот показатель подтверждает возможность открытия позиции с большим плечом, т. е. рычагом. 

ВАЖНО! Рекомендуем использовать данный показатель с большим вниманием и осторожностью, так как это может привести к отрицательному результату для вашего капитала.

Разница динамики – показывает разницу цен двух связанных активов, которая, как правило, колеблется в сторону увеличения или уменьшения. Изменение величины данного показателя указывает на вероятность изменения соотношения цен. Чем выше показатель, тем больше возможность, что он в скором времени начнет уменьшаться.

Такая закономерность используется в арбитражных торговых системах. Тактика арбитража широко применяется опытными трейдерами в связи с ее довольно сложной реализацией. Суть арбитража состоит в том, чтобы отследить наибольшую разницу связанных активов и быстро продать более дорогой из них (short), одновременно с этим купить другой, более дешевый актив (long). Как только разница достигает среднего уровня, все позиции следует закрыть.

Рейтинг, по существу, является индикатором спекулятивной привлекательности ценных бумаг. Используя данный показатель, довольно легко выбирать акции для проведения среднесрочных и долгосрочных операций. Открывая позиции, рекомендуем определить направление в сторону таких типов тренда, как Long и Short.

Для открытия позиций лучше всего выбирать акции, имеющие три звезды.

  
 

 

При закрытии, напротив, следует отобрать акции с нулевым рейтингом, без звезд.

Перекладки – это термин, означающий портфельную тактику торговли. Следуя данной торговой тактике, рекомендуется постоянно обновлять свой портфель, продавая неперспективные акции с нулевым рейтингом (без звезд), и покупая вместо них более интересные бумаги с высоким уровнем рейтинга (3 звезды).
Обратите внимание: после того как акция принесла доход и потеряла свою актуальность (1 звезда или 0), старайтесь быстро ее продать.

Разрабатывая и создавая для себя и своих друзей ресурс «Аналитический шпион», мы искренне желаем всем нашим клиентам и пользователям программы успеха и процветания.

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов