Статьи

Если мы торгуем российскими акциями, то цена, а точнее цена лота, имеет принципиальное значение. Напомню, что акции на бирже ММВБ торгуются лотами, а в лоте может быть от 1 до 10 000 штук акций. Например на 24.09.2020 г.: 1 лот акций ВТБ стоит 342 руб., а 1 лот акций ГМК Норильский никель - 18 720 руб. Если мы используем портфельный подход и метод усреднения, а именно их я и советую использовать, а капитал у нас небольшой (до 200 т.р.), то цена лота конкретной акции очень…

Книги о трейдинге Ведущий спрашивает, какие книги Мартин может порекомендовать тем трейдерам, которые хотят научиться формировать свои собственные портфели: «Много по данной теме можно найти в книгах Роберта Карвера «Системный трейдинг» и  «Создание портфелей» (Robert Carver «Systematic Trading», «Building Portfolios»). На мой взгляд, в них изложен очень здравый подход, который трейдерам стоило бы использовать.» Комбинирование…

Начало трейдинга Интервью начинается с вопроса о том, как Мартин пришел в мир трейдинга: «Я начал свой путь в трейдинге в 2001 году. После окончания университета, где я изучал экономику, я стал работать в одной из брокерских фирм в Европе.  Тогда же я начал торговать акциями. Как и многие другие, я тогда получил хороший урок, накупив акций технологических компаний, которые рухнули, и я прогорел. Тем не менее, эта сфера продолжала привлекать меня. Сейчас я работаю в брокерской…

Устойчивы ли внутридневные паттерны? Ведущий замечает, что очень удивлен тем фактом, что такие внутридневные паттерны устойчивы. Ему казалось, что они постепенно исчезают, поскольку в наши дни на рынках становится все больше шума: «Да, для меня это тоже было удивительно, я не ожидал, что они окажутся настолько стабильными. И это, кстати, касается не только внутридневных, но и недельных паттернов. Например, золото растет в период между закрытием четверга и закрытием пятницы. Есть…

Сезонность и эффект рынка Ведущий замечает, что ему никогда не приходило в голову пытаться определить, где сезонный эффект, а где — естественное поведение рынка. И, видимо, это нелегкая задача: «Да, именно поэтому график дает вам хорошее представление, в какой момент появляется хорошая возможность для входа на рынок, где хороший сезонный тренд, но вам стоит смотреть на детальную статистику. Например, если вы изучаете ралли конца года, вы просто смотрите на время и собираете…

Первые шаги в трейлинге Первый опыт с рынками Димитрий получил, еще когда был ребенком. Он отдыхал на пляже, нырнул и нашел золото. Он заинтересовался, сколько золото может стоить, и с этого момента стал регулярно смотреть цены на золото.  Несколькими годами позже, когда у Димитрия проснулся интерес к математике, он обнаружил, что на рынке могут происходить аномалии, и эти аномалии давали шанс сделать легкие и быстрые деньги, используя статистику, тренды и тому подобные вещи. В те годы ему…

У многих начинающих трейдеров возникает вопрос: как рассчитать стоимость фьючерсных контрактов или как перевести цену фьючерса из пунктов в рубли или из долларов в рубли. Давайте разбираться. Для начала изучим данные, которые предоставляет биржа ММВБ. Ниже приведена таблица из торгового терминала Quik, с важными данными, поясню их: 1 — Цена послед. - это цена последней сделки на бирже; 2 — Шаг цены — это минимальный шаг цены; 3 — Тип фьючерса; 4 — ГО продавца…

Связь между входами и выходами Затем ведущий спрашивает, должен ли тип выхода соответствовать типу входа. Например, если для входа использовалась скользящая средняя, нужно ли использовать ее и для выхода. Или, возможно, определенные выходы лучше работают с определенными входами: «Безусловно, с одними будут работать лучше, чем с другими. Но я не могу сказать, что определенный тип входов нужно использовать исключительно с определенным типом выходов. Я никогда настолько подробно не…

Прибыльность входа Далее ведущий спрашивает Кевина, как можно отдельно проверить прибыльность входа, если на эффективность стратегии влияет так много факторов: «У меня есть пара способов сделать это. Во-первых, можно попробовать разные выходы, когда выход осуществляется после определенного количества баров. Скажем, у вас есть 10 баров, и вы смотрите, насколько прибыльна ваша стратегия после бара 1, после бара 2, после бара 3. Это даст вам понимание, что, например, стратегия всегда…

Логическое обоснование входов Здесь ведущий спрашивает, должна ли быть у входов логическая причина. Должен ли вход иметь смысл, чтобы быть хорошим? «Мне лично нравится, когда вход имеет какую-нибудь логическую причину. Многие люди используют машинное обучение или программы, которые случайным образом выбирают индикаторы и создают системы, и говорят людям что-то вроде: «Эй, если 22-дневная скользящая средняя больше 49-дневной, самое время покупать.» То есть иногда подобные…