Показатели работы торгового советника PIAdviser

Показатели работы PIAdviser за кризисный период 2008-2009 г.
Методика тестирования
Сравнение показателей работы обычной версии, версии Premier и рынка
Показатели работы PIAdviser за кризисный период 2008-2009 г.
Показатели работы отдельно по акциям (статистика за 6 лет)
Индекс PIA

Показатели работы PIAdviser за кризисный период 2008-2009 г.

Проведённое тестирование за кризисный период август 2008 - август 2009 г. показало, что PIAdviser Premier отлично отработал.
Результаты приведены ниже в таблице.

PIA_test.jpg

Примечание: Тестирование проводилось с учетом брокерского вознаграждения (0.1% на один трэйд). Обрабатывались сигналы с прогнозом прибыли: Средний и выше.
* - Использовались все сигналы

Если по многим акциям, фьючерсам, нефти доходность за год оказалась отрицательной, то PIAdviser, наоборот, - получил приличный доход.
 

Методика тестирования

Тестирование программы или торговой системы Personal Investment Adviser v2.0.0 Premier проводилось на шестилетнем периоде (с 2000 г. по 2005 г.) на базе из 24 акций. При расчетах учитывались брокерские комиссионные (0,03%) и проскальзывание цены (0,1%) для каждой сделки.  Сумма начального капитала составляла 1 000 000 руб.

Торговая система тестировалась на различных торговых тактиках (инвестиционных и спекулятивных).
При спекулятивной тактике открывались как длинные, так и короткие позиции и использовались защитные приказы тип "стоп-лосс", "тэйк-профит", "скользящий стоп".
При инвестиционной тактике открытие позиции происходило только по длинным сигналам от программы, а для закрытия позиции использовались короткие сигналы.

При тестировании в качестве цены открытия позиции в большинстве случаев использовалась цена открытия из исторических ценовых данных.
В качестве основных критериев оценки торговой системы использовались следующие показатели:

    количество прибыльных и убыточных трейдов за весь период (W, L);
    средний размер прибыльной и убыточной сделки за весь период (Win, Loss);
    максимальная просадка счета за весь период (MDD);
    чистая прибыль в процентах к начальному капиталу за весь период (NP%);
    среднее значение годовой доходности за весь период (YP%);
    профит-фактор (PF);
    изменение стоимости инструмента за весь период (тактика "купил и держи").


Для качественной оценки торговой системы необходимо знать как минимум три ее параметра: доходность, максимальная просадка счета и профит-фактор.

Доходность показывает уровень дохода, который может принести торговая система.

Максимальная просадка счета информирует о возможных рисках потери капитала торговой системой.

Профит-фактор (ПФ) - это показатель качества торговой системы, он показывает степень надежности получения прибыли. Профит-фактор равный единице является точкой равновесия, т.е. шансы получить прибыль и убыток одинаковые (50х50). Чем больше ПФ единицы, тем выше шансы получения прибыли. Торговая система считается надежной, если ее профит-фактор больше 1,5.

Сравнение показателей работы обычной версии, версии Premier и рынка

В таблице представлены усредненные результаты работы торговой системы PIAdviser на базе из 24 акций, за шестилетний период отдельно по годам. При тестировании программы применялась торговая тактика: спекулятивная с повышенным риском (Длинные и короткие позиции).


Версия Premier отличается от обычной версии более эффективными торговыми алгоритмами. Это выражается в том, что версия Premier на периоде 6 лет имеет более высокую доходность (68,7%), меньшие риски (-9,2%) и более высокую надежность получения прибыли торговой системы (профит-фактор = 2,69) по сравнению с обычной версией. Доходность версии Premier на 34% выше, чем в обычной версии, риски на 32% ниже, а надежность на 29% лучше.

rezault17.gif

Тестирование за 6 лет показывает, что средняя доходность торговой системы PIAdviser существенно выше средней доходности рынка (индекса РТС и индекса ММВБ). Обычная версия на 20%-35%, а версия Premier на 60%-80% доходнее рынка.

Риски торговой системы, в среднем, составляют 9,2% - версия Premier и 13,7% - обычная версия.

Надежность получения прибыли у версии Premier - 2,69, а у обычной версии 2,08. Это означает, что шансы получить прибыль при использовании программы, более чем в два раза выше, чем шансы получить убыток.

rezault18.gif

Надежность и эффективность работы торговой системы PIAdviser подтверждается плавным характером ее кривой дохода.


Показатели работы программы отдельно по акциям (за 6 лет)

Ниже в таблице представлены усредненные результаты работы программы отдельно по 24 акциям за период шесть лет.

rezault19.gif

Чтобы просмотреть более подробные результаты работы программы отдельно по годам скачайте Архив в формате MS Exel.

Наиболее надежные акции с точки зрения получения прибыли стали акции: Автоваза, Аэрофлота, Газпрома, ЛУКойла, Мосэнерго, обыкновенные и привилегированные РАО ЕЭС России, Сбербанка, обыкновенные акции РБК, Сибнефти, обыкновенные акции Татнефти, Юкоса и привилегированные акции Транснефти (профит-фактор более 2,2).

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов