QuikFan и фильтры для более точного открытия

ama_filtr_7.pngОписание фильтров для QuikFan, которые улучшают точность открытия позиции

a)      АМА1 (фильтр тренда). Фильтр, помогает фильтровать повышательное движение и понижательное от бокового. Коротко он работает так: если цена находится ближе к минимуму за последние 24 часа, тогда робот открывает только короткие позиции, если же цена пребывает ближе к максимальной цене за 24 часа, тогда робот открывает только длинные позиции.

Если  (P – Pmin)  > (Pmax – Pmin) * К1, — открывается лонг, если наоборот, то шорт

где:
P – цена последней сделки; Pmin – минимальная цена за текущую торговую сессию (Минимальная цена сделки из QUIK)
Pmax – максимальная цена за текущую торговую сессию (Максимальная цена сделки из QUIK);
К1 – коэффициент, по умолчанию равен  0.6 (задается в доп. параметрах).

b)      АМА2 (фильтр спроса/предложения). Фильтр, помогает фильтровать явное трендовое движение от ложного, основываясь на тезисе: настоящий тренд начинается при росте спроса и предложения.

Спрос  > Предложение * К_сп, — открывается лонг, если наоборот, то шорт

где:
Спрос – суммарный спрос из QUIK;
Предложение – суммарное предложение из QUIK;
К_сп – коэффициент, по умолчанию равен  1.5 (задается в доп. параметрах);

c)       АМА3 (фильтр Кауфмана). Фильтр на предложенной Кауфманом формуле, помогает отфильтровывать боковое движение, т.е. реже совершать сделки при боковике.

AMA — minAMA > Filter,  — открывается лонг max

AMA — AMA > Filter, — открывается шорт

где:
AMA – значение АМА последней свечи (свеча 2 Рис. 3.2.1);
maxAMA – максимальное значение АМА за период расчета индикатора (период задается в главной таблице QF в колонке Период МА);
minAMA – минимальное значение АМА за период расчета индикатора (период задается в главной таблице QF в колонке Период МА);
Filter – значение фильтра на основе стандартного отклонения движений индикатора,

Filter = K * Q,

где:
К – процентный коэффициент, по умолчанию равен  1 (задается в доп. параметрах); Q – среднеквадратическое отклонение изменения AMA (расчетное).

d)      АМА + ART (фильтр индикатора Average True Range (ATR)). Фильтр на основе осциллятора волатильности ATR, помогает входить в сделку после периода застоя или бокового движения, когда растет волатильность и с высокой вероятностью может начаться тренд.

ATR >= ATRmin * K1 atr,
ATRT >= ATRmin * K2 atr,
ATR >= ATRT * K3 atr,

где:
ATR – значение ATR последней свечи (свеча 2 Рис. 3.2.1)
ATRmin – минимальное значение ATR за период Tt,
Tt по умолчанию равен  20-ти периодам (задается в доп. параметрах)
ATRT – значение ATR Tt-минут назад,
K1 atr – коэффициент, по умолчанию равен 1.8 (задается в доп. параметрах)
K2 atr – коэффициент, по умолчанию равен 1.1 (задается в доп. параметрах)
K3 atr – коэффициент, по умолчанию равен 1.5 (задается в доп. параметрах)

Период для расчета индикатор ATR (N) по умолчанию равен 10 (задается в доп. параметрах), рекомендуется задавать как для расчета АМА.