Как создавать торговые системы с уверенностью: начало использования торговой системы, анализ торговой системы, профиль эффективности - понимание торговой системы, часть 6

Первоначальный период использования торговой системы

Далее ведущий спрашивает, что могут сделать трейдеры, чтобы получить адекватные ожидания при переходе от бэктестинга к реальной торговле. Адриан считает, что это очень важный момент. Сам он, завершив бэктестинг и окончательно доработав правила, приступает  к исследованию ежедневного поведения системы, чтобы понять, что для нее нормально.

Этот первоначальный период — самая большая проблема для большинства трейдеров, с которой они сталкиваются при создании новой системы: «Я хочу вложить капитал в акции и начать торговать по новой системе. Первая сделка, первые пару сделок, первые пару недель, работа системы в этот период сильно воздействует на ваши эмоции, потому что вы понимаете, что сейчас наиболее подвержены риску. Если вы положите $100 тыс. на счет и начнете торговать по новой системе, то в случае потери $10 тыс. наверно почувствуете себя довольно плохо.  

Но если вы положили $100 тыс. на счет и спустя пять лет ваш счет стоит полмиллиона долларов, потеря $10 тыс. на просадках  - это ничего особенного. Что я стараюсь делать — это исследовать как можно подробнее, что может случиться, когда я начну торговать. И первое, что я делаю — провожу бэктестинг, в котором пошагово достигаю дня начала торговли. Обычно мы проводим бэктестинг, начиная от определенной точки в прошлом, и анализируем определенное количество лет, и затем двигаемся вперед.

Анализ торговой системы

И как мы собираемся оптимизировать — это простая классическая оптимизация или walk forward оптимизация.

Но я хочу провести бэктестинг с моими окончательными правилами, начиная, скажем, с 1 января 1990 года. Затем я двигаюсь вперед к 1 февраля 1990 года, и опять провожу тест. Затем -  к 1 марта, затем — к 1 апреля, и так далее, все время с полным набором данных.  И что я делаю — я смотрю: «На что похожа эта начальная просадка? Сколько времени в среднем мне понадобится, чтобы стать прибыльным. Сколько сделок придется совершить, чтобы стать прибыльным. Насколько я буду уверен в своей системе через одну неделю, один месяц, три месяца, шесть месяцев, я получу больше чем 5 или 10%, или определенную сумму, которая значима для меня. 

Потому что анализируя полный набор данных, и проводя бэктестинг на множестве разных дней, вы получите представление, что будет нормальным для вашей системы, если начнете торговать сегодня. Конечно, будущее может отличаться от прошлого. Но если вы протестировали все возможные начальные даты в прошлом, вы получите хорошее представление о всех вариантах развития событий, которые могут произойти, если вы начнете торговать сегодня.»

Здесь ведущий замечает, что это очень интересная идея, потому что если у вас есть, скажем, система следования за трендом и вы начинаете ее тестировать точно в начале бычьего рынка, то можете прослыть гением. Но, отмотав на год или два назад, принимая во внимание предыдущий медвежий рынок, результат бэктестинга может оказаться совсем другим, что может сбивать с толку и давать неверные ожидания.

Адриан абсолютно согласен с этой точкой зрения: «Предположим, вы торгуете по системе следования за долгосрочным трендом, и хотите получать в среднем 20% в год. Если вы начали торговать прямо на пике бычьего рынка, то нет никаких шансов, что первые пару лет вы сможете получать такую прибыль. Поэтому так важно иметь представление о возможных исходах, чтобы принять правильное решение и чувствовать себя комфортно.

И затем, когда мы торгуем в течение трех или шести месяцев, и прекращаем оценивать свою эффективность и свою систему, мы можем задать вопрос: «О'кей, то, с чем я сейчас столкнулся — это в пределах нормы для этой системы?» Если ответ утвердительный, можно продолжать торговать. Если нет, имеется проблема. Что-то пошло не так. Мы должны вернуться и пересмотреть правила. Вот все, что вы как трейдер можете сделать,чтобы изучить пределы нормальности для вашей системы.

Профиль эффективности - понимание ТС

Мы уже говорили о начальной дате.  Еще одна важная для понимания вещь — профиль эффективности. Как мы уже говорили, если начать торговать в начале бычьего рынка по системе следования за долгосрочным трендом, все вокруг подумают, что вы — гуру. Что еще важно учитывать — вы должны иметь очень высокий процент прибыльных сделок. Продолжительность ваших прибыльных сделок должна быть достаточно высокой. Продолжительность убыточных сделок должна быть достаточно короткой. И первоначальная просадка должна стремиться к нулю. И вы должны быть твердо уверены, что через пару недель или пару месяцев у вас все будет в порядке с прибыльностью.  

Но возьмем ситуацию с началом бычьего рынка. Вы хотите понимать, какой процент прибыльных и убыточных сделок генерирует ваша система в разных рыночных условиях, не только в среднем. Возникает соблазн опять взяться за бэктестинг, и мы начинаем анализировать много лет истории. Хочется посмотреть на средние результаты и сказать: «Это меня устраивает.» Но если вы посмотрите на процент прибыльных сделок во время бычьего рынка и на процент прибыльных сделок во время консолидации рынка, а также на процент прибыльных сделок во время медвежьего рынка, то увидите, что эти результаты сильно различаются практически для всех систем.

Возвращаясь опять к теме уверенности, и как ее получить, - вы должны понимать, что нормально для вашей системы. Поэтому я смотрю на процент прибыльных сделок с течением времени, на размер прибыльных сделок с течением времени, на ожидание с течением времени, на размер убыточных сделок с течением времени, и на продолжительность сделок с течением времени, по мере того, как двигаюсь через весь тестовый период. Как только я понял, насколько эти показатели различаются на бычьем, медвежьем и боковом рынках, я установил границы нормальности в своем сознании и в своих записях, и теперь, когда я буду оценивать свою эффективность в реальной торговле, я смогу понять, что нормально для моей системы, а что нет.»

Продолжение статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-7

Предыдушая часть статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-5

Материал переведен и подготовлен из открытых источников на основе подкаста "Better System Trader".

Удобный скринер для выбора лучших акций 

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов: https://t.me/ITTsoft - если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте ITTsoft прямо в телегу.