Закономерности рынка для извлечения прибыли

gorchakov-4.jpgОтсутствие стабильности – вот, пожалуй, основная характеристика инвестиционных площадок, представляющая настоящую головную боль для опытных и новичков трейдеров. Неустойчивый рынок подбрасывает порой непредсказуемые событийные сценарии. Способствует рыночному хаосу и человеческий компонент: аналогичное событие вызывает разную реакцию у различных инвесторов, формирующих интересы площадки. Однако рынок подчиняется в развитии определенным законам, и анализ конкретных последовательностей позволяет разрабатывать успешные торговые стратегии.

Об одной из рыночных закономерностей, позволяющей торговать доходно на фондовой бирже с 1993 года, рассказывает разработчик алго-стратегий Александр Горчаков, управляющий инвест-активами компании «Форум».

Управляющие, поверхностно занимающиеся алгоритмической торговлей, заблуждаются, полагая, что боты быстро вычисляют и ликвидируют возникающую на рынке закономерность. Это справедливо лишь для арбитражных возможностей, исключающих риски.

Однако рынок характеризуют не одни лишь точные закономерности, благодаря коим умелым трейдерам безрисково получают прибыль; не забывайте и статистических, благодаря коим возможен доход, првышающий безрисковую ставку, при этом, правда, не исключен определенный риск. Подобная закономерность фиксируется на протяжении последней уже почти четверти века.

Итак, в идеальной системе всего 2 несложных правила открытия позиций.

1) Открываем лонг в день, когда имеется т. н. белая свеча, а также

2) цена «максимум + минимум» превысила аналогичный показатель предыдущей свечи дня.

trading_33.png

 
Для сокращения слово «максимум» заменим буквой H (от пер. с лат. High), а «минимум» обозначим L, чтобы упростить понимание алгоритма. Таким образом, «минимум + максимум» будет означать «H+L».

В этом случае в текущий день мы открываем лонг по цене «максимум» из открытия и цены (H+L)/2. Откуда можно выяснить цену (H+L) пополам и узнать цвет свечи? Поясню: свеча белая, когда закрытие на торгах выше цены открытия, и свеча именуется черной, если закрытие, наоборот, ниже цены открытия. Безусловно, здесь есть элемент прогнозирования будущего. Сперва ознакомлю вас с правилом закрытия позиции: long закрывается на первой черной свече по цене «минимум» из открытия (H+L) пополам.
Почему учитывается лишь черная свеча, но с использованием (H+L) пополам? В торговле встречаются дни с черными свечами, когда максимум дня (напомним, это H) стоит рядом с открытием. Безусловно, в такой момент нельзя предугадать черную свечу. Для этого ожидайте движение вниз, от открытия. Таким образом, возникает такая цена (H+L) пополам для торговых дней, которые существенно ниже открытия и которыми мы завершaем сделку закрытия.

Хотя анализ правил, предшествующих данной позиции, позволяет обойтись в работе по данной конкретной системе без точной информации о цене закрытия и о показателе (H+L)/2. Закономерность ясна: оба данных неравенства бинарны, ибо цвет свечи является соотношением между открытием (оно всегда известно для нас) и закрытием (последнее должно больше или меньше, но его не обязательно знать точно).

Интереснее с показателем цены (H+L) пополам. Опять отслеживаем условие входа в лонг – значение (H+L)/пополам должно сегодня непременно превышать таковое вчера. Что нам следует знать из сегодняшних (H+L) пополам для проведения сделки не хуже ценового показателя, о котором было сказано? Достаточно спрогнозировать, что текущий минимум весь день будет стабилен. Тогда нам доступно вычисление той цены неизвестной H, согласно которой выполнится указанное выше бинарное неравенство: сегодня (H+L) пополам больше, чем вчера.

trading_34.png


Резюмируем: биржевику требуется лишь один прогноз – бинарный. Заметим, что минимум при этом не изменяется.

Мы можем совершить ошибку. Но в ходе прогнозирования встречаются ошибки разного рода. Ведь даже если мы ошибемся, и текущий минимум еще уменьшится, однако цена при этом не повысится от текущего минимума до уровня, когда Н + L текущее будет больше, нежели вчерашнее. В создавшихся условиях мы не войдем в лонг, а уровень Н, при котором наше неравенство выполнится, станет немного выше. Ошибемся мы лишь тогда, когда от минимума текущего ценовые движения вверх пробивают Н-текущий уровень, при котором справедливо неравенство «больше сегодняшний Н + L, чем вчерашний», а затем с уровней новых максимумов снижаются к новым минимумам.

Таким образом, не каждая ошибка прогноза ведет к ошибочным рыночным действиям. Чтобы пользоваться системой, достаточно выстроить пару бинарных прогнозов. Оговорюсь, что рассуждая о конкретных трейдерских прогнозах, придется затронуть уже специальную сферу математической статистики, которую здесь по понятным причинам опустим.

Статья была подготовлена и написана по материалам из открытых Интернет-источников (сайтов).

Программы (проверенные и протестированные) для трейдеров и инвесторов: сравнительные характеристики торговых роботов и советников