Как создавать торговые системы с уверенностью: устойчивость и оптимизация, часть 3

Устойчивость торговой системы

Далее Адриан отвечает на вопрос о том, как в реальности сделать торговую систему устойчивой: «Устойчивость системы состоит из двух компонентов — устойчивость параметров и устойчивость работы. Сначала поговорим об устойчивости параметров. Давайте предположим, что ваша система имеет 4-5 параметров. Очевидно, что чем меньше параметров, тем лучше, потому что нам нужна простота, тогда торговая система сможет быть робастной. Итак, у вас есть 4-5 параметров, и вы хотите подобрать такое значение параметра, чтобы получить положительную доходность, но доходность не очень чувствительна к выбранному значению параметра. Вот примитивный пример. Предположим, в вашей системе используется пересечение скользящих средних. И вы покупаете, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает снизу вверх 200-дневную скользящую среднюю, и продаете, когда пересекает обратно сверху вниз. Если говорить об устойчивости параметров — вы берете эти 50-дневную и 200-дневную скользящие средние и начинаете менять их значение в достаточно широком диапазоне, плюс-минус 20-30%. Вы должны убедиться, что изменение значения параметра не влияет на доходность системы. И не только на доходность, но и на торгуемость системы. Потому что если комбинация 50-200 работает, а 45-195 не работает, у вас огромные проблемы.

Но если ваша система работает при значениях параметров в диапазоне 30-70 для краткосрочной скользящей средней и в диапазоне 100-300 для долгосрочной скользящей средней, вы понимаете, что параметры достаточно устойчивы. То есть когда мы меняем параметры, это не должно оказывать большого влияния на систему. Каждый, кто занимался оптимизацией, знает, что можно оптимизировать параметры на истории, но когда начинаешь торговать в реальном времени, это может сильно отличаться от прошлых результатов. То есть будущие оптимальные значения параметров могут отличаться от прошлых оптимальных значений. Поэтому так важно создать систему с устойчивыми параметрами.»

Оптимизация торговой системы

Далее ведущий спрашивает о тонкостях оптимизации, поскольку это очень сложный аспект трейдинга, где самое важное - найти равновесие. Это нечто среднее между искусством и наукой. По мнению Адриана, оптимизация преследует две цели: «Первая, о которой говорят чаще и которая, на самом деле, не так важна, - это повышение эффективности работы системы. Вторая — это проверка устойчивости торговой системы. Есть целый ряд вещей, которые мы должны учитывать при оптимизации. То есть реальная цель оптимизации, на мой взгляд, - это убедиться, что система прибыльна, насколько это возможно. Но что еще более важно, это убедиться, что она устойчива, насколько это возможно. Мне нравится анализировать наборы параметров, которые я выбрал, находить среди них области устойчивости и использовать параметры из этих областей. И я хочу быть уверенным, что эти области останутся устойчивыми в течение длительного периода времени. 
 

Я долгосрочный трейдер, и обычно держу позиции несколько месяцев. Вы тоже можете зарабатывать неплохую прибыль, следуя за трендом подобным образом, особенно если выбираете правильные рынки. Из-за того, что мои позиции, по большей части, долгосрочные, я не хочу бесконечно оптимизировать свою систему. Я хочу, чтобы мои параметры оставались устойчивыми в течение длительного времени как на бычьем, так и на медвежьем рынке. И я торговал по системам, в которых мне не приходилось менять параметры практически целое десятилетие. И система продолжала работать на удивление хорошо.

Это мне и нужно — устойчивая работа. И вы можете добиться этого посредством оптимизации, ставя целью устойчивость, а не максимальную эффективность.»

Много правил -  контрпродуктивно

Далее ведущий просит Адриана рассказать поподробнее о значимости компонентов системы, и как ее тестировать. Адриан считает, что проблема значимости возникает практически у всех новичков, как было и у него самого в ранние годы: «Вы создали систему, и она работает весьма хорошо, но закрадывается вопрос: «Нельзя ли ее еще немного улучшить? Что если я добавлю вот это правило, и еще это, и вот это?» То есть у вас есть хорошая система, но вы наслаиваете правило за правилом в попытках отфильтровать мусор и максимизировать прибыльные сделки. Сейчас, с опытом, конечно, пришло понимание, что это контрпродуктивно. 

Продолжение статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-4

Предыдушая часть статьи - https://www.i-tt.ru/articles/torgovye-sistemys-2

Материал переведен и подготовлен из открытых источников на основе подкаста "Better System Trader".

Удобный скринер для выбора лучших акций 

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов: https://t.me/ITTsoft - если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте ITTsoft прямо в телегу.