Западный опыт трейдинга: Кевин Дэви о создание эффективных входов и выходов, логическое обоснование входов, эффективность работы в реальном времени, оптимизация

Логическое обоснование входов

Здесь ведущий спрашивает, должна ли быть у входов логическая причина. Должен ли вход иметь смысл, чтобы быть хорошим?

«Мне лично нравится, когда вход имеет какую-нибудь логическую причину. Многие люди используют машинное обучение или программы, которые случайным образом выбирают индикаторы и создают системы, и говорят людям что-то вроде: «Эй, если 22-дневная скользящая средняя больше 49-дневной, самое время покупать.» То есть иногда подобные вещи — это просто данные, и это весьма сомнительно, поэтому я предпочитаю иметь что-то, над чем надо думать, и что можно обосновать логически. Поэтому каждый раз, когда я смотрю на входы и выходы,  и вижу, например, что стоп-лосс выставлен на уровне $862, мне становится нехорошо, но если я вижу $750 или $1000, тогда я думаю: «Ну, наверно ты не оптимизировал его». Потому что когда вы много оптимизируете, вы опасаетесь, что найдете нечто, работающее действительно хорошо, но это совсем не означает, что оно будет работать так же хорошо в будущем.  

Мне нравятся вещи, имеющее логическое обоснование, но, как я уже сказал, многие вещи, имеющие смысл, просто не работают, или не показывают хорошие результаты при тестировании, а это самое лучшее доказательство. И нередко лучше работают вещи, полностью противоположные тем, которые мне кажутся очень разумными. Так что очень хорошо, если у вас есть причина, потому что это дает вам уверенность, но, в то же время, это не всегда возможно.»

Лучшее доказательство - это эффективность работы в реальном времени

Далее ведущий просит рассказать Кевина о выходах, которые его действительно удивили. Возможно, они запомнились тем, что работали не так, как ожидалось, или результаты оказывались полностью противоположными. 

«Думаю, больше всего меня удивил выход, который я запрограммировал, и он работал, и я решил: «О, я гений! То, что по моим расчетам, должно было работать, работает». А затем я вернулся немного назад и обнаружил, что там была ошибка кодирования, и выход работал вопреки тому, что, как я считал, должно было работать. По какой-то причине я сделал ошибку, и вы можете сказать «Ну, подсознательно ты знал, что он больше, а  не меньше», или что-то в этом роде. И потом, конечно, возникает вопрос — «Если этот выход работает и он прошел все мои тесты — что же с ним теперь делать?»

Обычно, когда я вижу подобные вещи, я даю им возможность доказать свою эффективность в реальном времени, потому что это главный критерий. Вы можете проводить различные бэктестинги, добавить in-sample, walk forward и все такое прочее, но, в конечном счете, реальный рынок покажет, что к чему. Мы не знаем, что рынок нам готовит, и главное доказательство — эффективность работы в реальном времени.»

​Непросто найти нечто универсальное 

Затем ведущий спрашивает о входах, нашел ли Кевин какой-нибудь особенный вид индикаторов, который работает лучше, чем другие. Например, в сравнении с Price Action  или графическими паттернами. Являются ли одни более робастными, чем другие:
«Это хороший вопрос. Мне кажется, в определенных случаях — да, но в большинстве — нет. В книге у меня есть пример с моментумом — это цена закрытия минус цена закрытия столько-то баров назад. Он, как правило, является довольно хорошим индикатором. Также RSI весьма неплох. Если говорить о паттернах, некоторые из них работают достаточно хорошо для различных инструментов, разных размеров баров, разных тайм-фреймов, но, в то же время, есть масса ситуаций, когда это не работает.
Многие люди хотят найти индикатор, работающий на любом рынке. Но это очень непросто — найти нечто универсальное. Я бы сказал, практически невозможно, и вы замучаетесь с поисками, хотя, конечно, иногда очень здорово видеть подтверждение, что какой-нибудь индикатор работает и для японской йены, и для сырой нефти. Это, несомненно, дает вам больше уверенности, но я никогда не воспринимал это как само собой разумеющееся. Было время, когда я пытался идти таким путем, но потом понял, насколько это тяжело. В определенный момент вам придется найти баланс. Надо сравнить, сколько усилий будет затрачено на такие поиски, и сколько вместо этого можно было бы создать систем, если расслабиться или хотя бы слегка изменить стандарты. Но, в любом случае, если вы доказываете эффективность реальной торговлей, это и есть истинная проверка.»
 

Не переборщить с оптимизацией

Далее ведущий замечает, что индикаторы, в отличие от графических паттернов, имеют оптимизируемые параметры, а значит, встает вопрос о том, как соблюдать осторожность при оптимизации:

«Именно так. Самое плохое в индикаторах — это то, что обычно у вас есть предыдущие периоды и пороговые значения, и их можно оптимизировать. К сожалению, большинство людей думает, что если что-то можно оптимизировать, это надо оптимизировать. Это неправильный ход мыслей, но мы все, в определенной степени, ведемся на это, в том числе и я. Придет время и я смогу останавливать себя и говорить: «Подожди-ка, по-моему ты уже начинаешь перебарщивать». Я думаю, что по мере того, как приходит с опыт, вы начинаете понимать -  «чем меньше, тем лучше». В идеале, лучше бы не делать ничего, но для большинства из нас это нереально.

Продолжение статьи - https://www.i-tt.ru/articles/zapadnyj-opyt-trejdinga-16

Предыдушая часть статьи - https://www.i-tt.ru/articles/zapadnyj-opyt-trejdinga-14

Материал переведен и подготовлен из открытых источников на основе подкаста "Better System Trader".

Удобный скринер для выбора лучших акций 

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов: https://t.me/ITTsoft - если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте ITTsoft прямо в телегу.