Западный опыт трейдинга: Кевин Дэви о создание эффективных входов и выходов, связь между входами и выходами, все следует тестировать, комбинирование разных выходов, но не переусердствовать с оптимизацией

Связь между входами и выходами

Затем ведущий спрашивает, должен ли тип выхода соответствовать типу входа. Например, если для входа использовалась скользящая средняя, нужно ли использовать ее и для выхода. Или, возможно, определенные выходы лучше работают с определенными входами:

«Безусловно, с одними будут работать лучше, чем с другими. Но я не могу сказать, что определенный тип входов нужно использовать исключительно с определенным типом выходов. Я никогда настолько подробно не изучал это, но, конечно, заметил, что некоторые входы, основанные на индикаторах, могут работать с выходами, также основанными на индикаторах или на паттернах. Вы никогда не узнаете, пока не протестируете. Кто-то может подумать: «Кевин сказал не делать этого», но моя рекомендация — всегда тестировать.  Не слушайте меня, не слушайте никого, кто говорит вам, что нужно использовать вот этот вход и вот этот выход.

Вы должны сами протестировать и проверить это. Когда вы покупаете книги по трейдингу и тестируете идеи, приведенные в книгах, то может оказаться, что ваши результаты совсем не похожи на то, что получил автор. Вы начинаете ломать голову, что сделали не так. Ну послушайте, данные ведь могут отличаться, особенно если это непрерывные фьючерсы или Форекс. Разные брокеры могут иметь разные цены, и это ведет к различиям, или, возможно, они открываются в разное время.

У меня как-то возникла проблема с TradeStation, когда один человек получил результаты, полностью отличавшиеся от моих. Мы решили проследить, как они строят бары. Оказалось, что они строили бары, исходя из времени суток, то есть если это были часовые бары, то это было 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, то есть начало часа, а я смотрел на них, исходя из начала сессии в 7:30, 8:30, 9:30. Вы будете удивлены, насколько по-разному может работать система, если использовать разные виды баров. Это по-прежнему 60-минутные бары, просто с 30-минутным сдвигом.

Поэтому я всегда рекомендую людям тестировать самостоятельно, и если у вас есть надежный метод тестирования и вы верите в свои результаты, это лучший способ убедиться, что вы двигаетесь в правильном направлении.»

Требуется все тестировать

Далее ведущий вспоминает, как Кевин упоминал о методике, которую можно использовать для определения эффективности входов — просто оценив работу системы за Х идущих подряд баров. Использует ли Кевин эту методику также и для выходов: 

«В принципе ее можно использовать. Правда, здесь возникает проблема зависимости от входов. Но я никогда так не делал,  поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. И еще важно помнить - вы можете протестировать входы, вы можете протестировать выходы, но в большинстве случаев самое важное — это то, как они воздействуют друг на друга. 

Например, у меня есть входы, которые прекрасно работают с одним конкретным выходом, а с другим выглядят ужасно, и я решаю: «О, этот выход — то, что нужно.» Но этот выход может прекрасно работать еще с чем-то другим, но вы узнаете это, только если начнете тестировать.»

Комбинирование разных выходов

Затем речь заходит о возможности комбинировать различные типы выходов, например, фиксированный стоп и выход, основанный на индикаторах. На что нужно обращать внимание при использовании такой методики:

«Самое главное, на что нужно обращать внимание в этом случае — это не переусердствовать. Я видел людей, у которых это выглядело так: у них был стоп-лосс, затем трейлинг-стоп, затем тейк-профит, и еще в придачу стоп на уровне безубытка, и для каждого из них нужно было устанавливать свои параметры. Люди оказывались просто завалены всем этим. Однако в большинстве случаев лучшие системы — это, напротив, самые простые системы. Так, во многих моих системах нет тейк-профита и трейлинг-стопа, только самый простой стоп-лосс, и все. В некоторых системах нет даже и его, я всего лишь использую разворот, это просто система «стоп и разворот», так что я всегда в рынке, так или иначе.

Иногда, конечно, комбинации различных выходов дают очень неплохой результат, но я всегда помню о том, что главное — не переусердствовать, не ввести слишком много параметров, которые придется оптимизировать. Потому что даже если вы скажете себе: «Я не собираюсь это оптимизировать. Просто установлю стоп-лосс на $500, и никогда не изменю его», то в процессе тестирования вам наверняка захочется улучшить систему и, глядя на эти $500, вам вдруг приходит мысль: «А что если поменять на $1500? Что будет?» И затем: «О, стало лучше, буду его использовать.» И это замечательно, что ваши выходы могут быть сверхсложными, но обычно за это приходится платить.

Я понимаю, что многим людям нравится заниматься такими вещами, потому что в этом случае бэктест выглядит великолепно. Каждому хочется иметь блестящий бэктест, потому что на кону — их деньги. Почему вы должны вкладывать свои деньги в то, что с самого начала выглядит не очень? В этом и трудность.»

Не переусердствовать с оптимизацией

Ведущий добавляет, что при оптимизации выходов существует опасность упустить что-то важное. Например, вы тестируете конкретный стоп-лосс, скажем, $500, и может так случиться, что процесс оптимизации исключит большой убыток или, наоборот, включит большую прибыль, и это в принципе не так уж страшно, но трейдеры принимают решения, основываясь на результатах оптимизации, которые в действительности не являются робастными из-за малой выборки:

«Да, безусловно, вы можете здесь попасть в неприятную ситуацию. Я стараюсь встраивать в свои системы некую защиту. Не могу сказать, что я уделяю этому уж слишком большое внимание, вроде: «А если я изменю этот стоп, на какое количество сделок он повлияет?»

Но я знаю людей, которые действительно так делают, и это имеет смысл, если вы хотите познакомиться с такого рода вещами, но лично я не занимаюсь этим целенаправленно.»

Ведущий замечает, что, наверно, с опытом трейдер начинает чувствовать, когда он слишком переусердствовал и что пора остановиться:

«Да, всегда трудно понять, что ты слишком увлекся оптимизацией. Но если вы доходите до точки, когда вам в голову начинает приходить мысль «А не слишком ли много я оптимизирую», это означает, что этот момент уже пройден. Я заметил, что теперь начинаю задавать себе этот вопрос гораздо раньше, чем 10 или 15 лет назад. В те времена я, может, делал тысячи итераций, а сейчас, если сделаю сто, начинаю сходить с ума, потому что мне кажется, что сто — это слишком много.
Вот почему я просто обожаю людей, которые говорят: «Мне нужен компьютер с максимальным быстродействием, потому что я должен провести оптимизацию как можно быстрее.» Я всегда отвечаю, что они пытаются решить не ту проблему. Проблема не в быстродействии компьютера, а в том, как организован весь процесс, из-за чего им требуется такая скорость.»

Напоследок Кевин еше раз предостерегает трейдеров от избыточной оптимизации. Не стоит думать, что если взять все входы и выходы, приведенные в книге, и начать их безумно тестировать на всевозможных рынках, то это гарантирует нужный результат. Вам просто нужен отработанный процесс создания системы. Это самое важное.

Продолжение статьи - https://www.i-tt.ru/articles/zapadnyj-opyt-trejdinga-17

Предыдушая часть статьи - https://www.i-tt.ru/articles/zapadnyj-opyt-trejdinga-16

Материал переведен и подготовлен из открытых источников на основе подкаста "Better System Trader".

Удобный скринер для выбора лучших акций 

Общий Telegram-чат для вопросов, для трейдеров и инвесторов: https://t.me/ITTsoft - если ссылка не открывается по вине ркн, тогда добавьте ITTsoft прямо в телегу.